做恒指，经常出现追单，是因为限价吗 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

limitr这个跟Market，哪个更容易成交，而尽可能的少追单？

IF holding>0 and TMP>0&&TMP1 THEN BEGIN //且TMP>0

平多a：SELL(HOLDING>0,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //平多单

开空a：BUYSHORT(ttta,1,LIMITR,CLOSE); //开空单

END

2017-11-27 09:58:18.193 2017.11.27 09:58:18【图表】框架:Technic 触发下单 SELLSHORT 品种 HSI00 下单K线 2017.11.27 09:58:00 公式:恒指模型窗格ID:Main 代码行:152

2017-11-27 09:58:18.203 【图表】模型下单 1

2017-11-27 09:58:18.203 【图表】下单系数调整后手数:1

2017-11-27 09:58:18.213 【图表】实际持仓 0

2017-11-27 09:58:18.213 2017.11.27 09:58:18【图表】框架:Technic 触发下单 BUY 品种 HSI00 下单K线 2017.11.27 09:58:00 公式:恒指模型窗格ID:Main 代码行:153

2017-11-27 09:58:18.223 【图表】模型下单 1

2017-11-27 09:58:18.243 【图表】下单系数调整后手数:1

2017-11-27 09:58:18.243 【图表】直接下单

2017-11-27 09:58:18.463 【图表】HSI00 运行完毕

2017-11-27 09:58:18.463 【下单】HSI11 价29759.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户1157756465 Formula 1

2017-11-27 09:58:18.463 【下单】已提交，订单ID ：-1640219534

2017-11-27 09:58:18.513 【指令】收到回报指令 ID = -1640219534

2017-11-27 09:58:18.553 【回报】1157756465 : HSI11 - 已报单 1 价格:29759 开买

2017-11-27 09:58:18.583 【指令】收到回报指令 ID = -1640219534

2017-11-27 09:58:18.583 【指令】收到Order回报指令 ID = -1640219534 Status = 3

2017-11-27 09:58:19.963 【追单】追单已超过价格设置，直接撤单

2017-11-27 09:58:21.213 【回报】1157756465 : HSI11 恒指11 - 已撤单量:1

2017-11-27 09:58:21.223 【指令】收到回报指令 ID = -1640219534

追单时候设置了12个点的允许范围，竟然还追不进去，是limirt这个缘故吗

限价和市价比，自然时时间更容易快速成交。

限制只会在优于你的报单价格时才能成交。

追单被撤的原因是因为你设置中是超过12个变动价位撤单，当是的行情超过了12个（下单价格是29759，而当时的行情在29770上下）

017-11-29 09:23:01.853 【图表】HSI00 运行完毕

2017-11-29 09:24:03.961 【图表】HSI00 运行完毕

2017-11-29 09:25:01.442 2017.11.29 09:25:01【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 HSI00 下单K线 2017.11.29 09:25:00 公式:恒指模型3 窗格ID:Main 代码行:141

2017-11-29 09:25:01.442 【图表】模型下单 1

2017-11-29 09:25:01.442 【图表】下单系数调整后手数:1

2017-11-29 09:25:01.442 【图表】直接下单

2017-11-29 09:25:01.452 【图表】HSI00 运行完毕

2017-11-29 09:25:01.452 【下单】HSI11 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户1157756465 Formula 1

2017-11-29 09:25:01.452 【下单】已提交，订单ID ：-1467420819

2017-11-29 09:25:01.482 【指令】收到回报指令 ID = -1467420819

2017-11-29 09:25:01.502 【回报】1157756465 : HSI11 - 已报单 1 价格:29778 开卖

2017-11-29 09:25:01.502 【回报】1157756465 : HSI11 恒指11 - 已撤单量:1

2017-11-29 09:25:01.502 【指令】收到回报指令 ID = -1467420819

2017-11-29 09:26:02.063 【图表】HSI00 运行完毕

2017-11-29 09:27:01.003 【图表】HSI00 运行完毕

2017-11-29 09:28:04.689 【图表】HSI00 运行完毕

142行代码如下

开空c： BUYSHORT(1,1,market,CLOSE); //开空单

END IF TMP>0&&TMP1 && ttta THEN //且TMP>0

为什么开仓就被撤单

BUYSHORT(holding=0,1,market); //这里的写法修正下。

[此贴子已经被作者于2017/11/29 10:03:18编辑过]

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