后台交易的一个问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

我今天使用ic01委买价-ic12委卖价<-38时做开仓条件，结果交易出现错误，交易日志如下。ic01委买价-ic12委卖价=38.2远大于-38时开仓。11:15分又出现同样的情况。

问题：

1，38的价差位置回头查时是没有的，那个时候的委买委卖价读了错误的数值。

2，本来要小于-38的，为何大于38时开仓。

用模拟时又正常了。请问这是怎么了，Ic12同ic01的数据错乱了？

2017-11-27 10:19:54.108 【后台】IC01 TBuyShort 第 34 行出现信号

2017-11-27 10:19:54.108 【后台】IC12 TBuyShort 已成功触发下单操作价格:6181.000000 数量:1 类型:0 账户: 品种:IC12

2017-11-27 10:19:54.108 【后台】下单已发送

2017-11-27 10:19:54.109 【后台】IC01 TSellShort 第 35 行出现信号

2017-11-27 10:19:54.109 【后台】IC01 TSellShort 已成功触发下单操作价格:6219.200195 数量:1 类型:0 账户: 品种:IC01

2017-11-27 10:19:54.110 【后台】实际账户持仓 5

2017-11-27 10:19:54.110 【后台】下单已发送

2017-11-27 10:19:54.110 【下单】IC12 价6181.000000 量1 买卖1 类型0 开平0 账户98221096 Formula 1

2017-11-27 10:19:54.111 【下单】确认报单已发送 ID=1741219209 RefID = 35090

2017-11-27 10:19:54.111 【下单】IC01 价6219.200195 量1 买卖0 类型0 开平1 账户98221096 Formula 1

2017-11-27 10:19:54.112 【下单】确认报单已发送 ID=1741219219 RefID = 35100

2017-11-27 10:19:54.118 【指令】收到回报指令 ID = 1741219209 RefID = 35090

2017-11-27 10:19:54.160 【后台】IC01 运行结束

2017-11-27 10:19:54.161 【指令】收到回报指令 ID = 1741219219 RefID = 35100

2017-11-27 10:19:54.167 【指令】收到回报指令 ID = 1741219209 RefID = 35090

2017-11-27 10:19:54.168 【指令】收到回报指令 ID = 1741219209 RefID = 35090

2017-11-27 10:19:54.169 【指令】收到成交回报指令 REFID = 35090 vol = 1

2017-11-27 10:19:54.176 【指令】收到回报指令 ID = 1741219219 RefID = 35100

2017-11-27 10:19:54.177 【指令】收到回报指令 ID = 1741219219 RefID = 35100

2017-11-27 10:19:54.179 【指令】收到成交回报指令 REFID = 35100 vol = 1

2017-11-27 10:19:54.189 【回报】98221096 : IC1712 - 已报单 1 价格:6181.0 开卖

2017-11-27 10:19:54.190 【回报】98221096 : IC1801 - 已报单 1 价格:6219.2 平买

2017-11-27 10:19:54.191 【回报】98221096 : IC1712 - 已成交 1 价格:6219.4 开卖

2017-11-27 10:19:54.191 【回报】98221096 : IC1801 - 已成交 1 价格:6193.2 平买

好像是价差的正负号有延用上一个数据的正负号？

帖代码出来看下。这部分日志不足以找到问题所在。还有你用的什么周期的数据？

用的是分笔数据，代码如下：

THISIF:='IC12';

NEXTIF:='IC01';

IH04B:=stkindi(nextif,'askbidt.a',0,0,0);

IH03A:=stkindi(thisif,'askbidt.b',0,0,0);

CHA43:IH04B-IH03A;

kk:=cha43<=-38;

IF KK THEN BEGIN

tbuyShort(1,1,lmt,IH04B,0,'',thisif);

TSellShort(1,1,lmt,IH03A,0,'',nextif);

END

引用公式名：askbidt

内容：

a:DYNAINFO( 34);

b:DYNAINFO( 28);

DYNAINFO2(34 ,'if12' )

直接这么写就能获得不同品种的实时动态行情。

另外可以在代码里加上debugfile输出下引用过来的行情数据看下

1.你好像是用IC01的卖一价格-IC12的买一价。和你1楼的描述是不是反了啊。

2.你引用了动态函数的值。这个函数只有最新值，没有历史值。那个价差按理说你是没办法回溯历史的，只有当前最新价差

我一楼写错了，应该是平ic01的空，开ic12的空。是ic01的委卖价-ic12的委买价。

以下是引用yukizzc在2017/11/27 15:35:57的发言：

DYNAINFO2(34 ,'if12' )

直接这么写就能获得不同品种的实时动态行情。

另外可以在代码里加上debugfile输出下引用过来的行情数据看下

用dynainfo(20);dynainfo(21)跟用DYNAINFO( 34)，DYNAINFO( 28)有区别吗？会不会跟这个也有关系。

即使引用错了，应该通不过kk:=cha43<=-38条件的检验。

DYNAINFO( 21)=DYNAINFO( 34);前者的值其实就一档行情的价格
DYNAINFO( 20)=DYNAINFO( 28);

你的问题可以通过debugfile 定位分析原因。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=49428

主题：后台交易的一个问题