主题：关于回测价格偏差的问题

策略中，按一个收盘价格突破上下限价触发进出场条件，并且下单价格为这根生效K线的收盘价，也就是说，收盘价在上限价格之上，按收盘价入场多单，收盘价在下限价格之下，按收盘价格入场空单。

你这个用图表和回测对比，建议将图表和回测时段保持一致，否者因为数据量的不同则会影响到历史信号的计算。

谢谢，应该不是这个原因，触发的k线时间是一致的，但是按道理应该是收盘价下单，但是在回测的交易记录里面的价格却不是收盘价，也不是前后k线的收盘价，很多时候，还是一个相差很大的价格。这个就会导致回测的结果和实际完全不同。

你自己看下，你回测中和图标中是不是一个使用了复权一个没有。

好像问题出在连续合约上，我用的是500股指连续合约进行测试，数字老是对不上，不知道这是什么原因。如果用500股指1712好像数字就对。

什么叫数字对不上？能具体说明下吗，连续合约是所有主力合约的集合。

麻烦把你说的有异议的地方截图说明下。（包括回测中的一些设置）

IC00，就是股指连续合约

或者这么问吧，如果交易条件是，当前K线收盘价高于上限或者下限就进场，或者反手，以该根K线收盘价下单入场进行回测，然后交易系统就是以收盘时的市价入场，分别该怎么写，谢谢了！

回测页面的第一页里面，有个选项，价格复权，我没有打钩。