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主题：stop控制对回测业绩影响巨大
帅哥哟，离线，有人找我吗？
leelatan
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等级：论坛游侠 帖子：406 积分：196 威望：0 精华：0 注册：2013/1/22 18:44:07 		stop控制对回测业绩影响巨大  发帖心情 Post By：2017/11/14 10:16:34    Post IP：183.48.47.103[只看该作者]

一个策略，用了止损语句如下：

多单损价:=开仓后最高价-O*损幅*0.01;
空单损价:=开仓后最低价+O*损幅*0.01;
//止损
平多止损:SELL(holding>0 AND enterbars>0 and C<多单损价,holding,stop,MIN(O,多单损价));                       //平多止损
平空止损:SELLSHORT(holding<0 AND enterbars>0 and C>空单损价,holding,stop,max(o,空单损价));                  //平空止损


回测效果非常好。

如果把止损语句中的stop去掉，改成market控制符，回测效果就会下降非常之多。

是什么原因，到底哪个更加接近真实的交易情况？
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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2017/11/14 10:30:39    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

1.stop用于图表回测时，是本周期满足条件，然后在次周期进行开仓。价格按照你参数里设置的价格来。 而market测评时是条件满足下周期按照开盘价操作。

所以很明显在入场价格上不一样。回测差异出在这里。

 

2.stop通常只用来测试，不用来交易。

 

 

命数如织，当如磐石。
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leelatan
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等级：论坛游侠 帖子：406 积分：196 威望：0 精华：0 注册：2013/1/22 18:44:07 		  发帖心情 Post By：2017/11/14 10:36:13    Post IP：183.48.47.103[只看该作者]

stop回测的结果，跟交易差别会有多大

交易中有没有办法尽量逼近stop的测试结果
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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2017/11/14 11:15:54    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

1.和交易时的情况的差异。有偏差是肯定的，多大的偏差很难量化的说明。

2.交易中可以考虑使用限价指令。limit来处理。

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