关于平仓后资金和盈利的问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

//根据金字塔的例子程序改编：20日新高进场，然后高于20日新高的0.5N处加仓一次，10日新低离场。程序可编译，运行正常。

//本程序的问题是，当程序加仓过程存在，则对总盈利的计算不正确，不符合资产（ASSET）=原始资产(缺省为100万)+总盈利（LPROFIT）的公式。

//如果从程序中去掉程序加仓过程，则总盈利的计算正确。

//声明变量

VARIABLE : MYENTRYPRICE = 0 ; //开仓价格

VARIABLE : MYEXITPRICE = 0 ; //平仓价格

VARIABLE : POSITION =0 ; //仓位状态，0表示空仓，1表示持仓

VARIABLE : LOTSATU = 10 ; //每次交易所包含的手数

VARIABLE : T20HI = CLOSE ;

T20HI := REF(HHV(H,20),1) ; //20周期的高点

VARIABLE : T10LO = CLOSE ;

T10LO := REF(LLV(L,10),1) ; //10周期的低点

AVGTR := REF(MA(TR,20),1) ; //计算20天的真实波幅

VARIABLE : LASSET0 = ASSET ; //多头开仓前账户数值

VARIABLE : LASSET1 = ASSET ; //多头平仓后账户数值

VARIABLE : LPROFITAR = 0 ; //多头平仓后本轮多头的盈利 LPROFITAR等于 LONG PROFIT A ROUND 等于 LASSET1-LASSET0 负数代表亏损。

VARIABLE : LPROFIT = 0 ; //当前盈利

//如果当前是没有持仓的状态

IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//进场

IF H>T20HI THEN BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ;

BUY( 1,LOTSATU,LIMITR,MYENTRYPRICE);

POSITION := 1 ; //修改持仓状态

N := AVGTR ;

LASSET0 := ASSET ; //记录进场时资产值

END

END //IF

IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//加仓过程

IF HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N THEN BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ;

MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

BUY( 1, LOTSATU, LIMITR, MYENTRYPRICE);

LASSET0 := ASSET ; //记录加仓时资产值

END

//问题：如果去掉上面这个加仓过程，则对总盈利LPROFIT的计算误差在可接受范围。

//离场

IF LOW<T10LO THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN<T10LO-MINDIFF ,OPEN ,T10LO-MINDIFF ) ;

SELL( 1 ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);

POSITION := 0 ; //修改持仓状态

LASSET1 := ASSET ; //记录离场后资产值

LPROFITAR := LASSET1-LASSET0 ; //计算本次交易盈利

LPROFIT := LPROFIT+LPROFITAR ; //计算总盈利

END //离场结束

END //IF

//显示账户状态

CONTINUELINE@ 资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

总盈利: LPROFIT,NOAXIS ;

可用现金:CASH(0),LINETHICK0;

POS:HOLDING,LINETHICK0;

交易次数:TOTALDAYTRADE, LINETHICK0 ;

[此贴子已经被作者于2017/11/4 14:56:20编辑过]

为什么增加加仓后，对总盈利LPROFIT的计算就完全错了？？

你怎么能拿平仓和第二次加仓时候的资金做比对呢，第一次开仓的时候被你完全忽略掉了

不建议你去自己做统计，直接用平仓盈亏现成的函数不好吗

平仓盈亏现成的函数是哪一个？？？如果上面的程序是多空双向的，这个平仓现成的函数还能用吗？？

我不知道我的思路错在什么地方，我用的就是你们金字塔的例子程序，如果要改的话怎么修改？？？

你怎么能拿平仓和第二次加仓时候的资金做比对呢，第一次开仓的时候被你完全忽略掉了

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不明白你这句话的意思，加仓之后，我记录下总的ASSET，然后平仓之后记录下总的ASSET，两者相减不是盈利吗？？？

第一次开仓的ASSET，不影响这个啊？？？

图表不支持锁仓，只能单边持仓。

盈利你要记录从第一次建仓前的资金，然后平仓后的资金相见

不是中间建仓的资金

图表不支持锁仓，只能单边持仓。

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我的多空双向其实每次只是单边，应该没关系。

盈利你要记录从第一次建仓前的资金，然后平仓后的资金相见，不是中间建仓的资金

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我明白你说的要怎么做了，可是我还是不是很懂你说的这段话，按照软件里面对ASSET的说明，ASSET是资产的值，包括了所使用的保证金，软件的函数说明里面写的是：

客户账户的净自有资产(ASSET) = 可用现金+占用保证金-融资（现金+品种市值-融资）

因为包括了保证金，应该也是能够计算出加仓后和平仓后两者之间的盈利的，但是软件给出的盈利数字很不合理。

你的一次盈利是从开仓到平仓，不是加仓到平仓

这个中间需要您自己理解了，不是那么好解释的

主题：关于平仓后资金和盈利的问题