不同时间段测试结果不一样 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

我同一个程序，同一个品种，我时间段选2017-6-1开始到现在，测试结果是每个月盈利的，但是我时间段选了2017-3-1开始到现在，测试结果却是6月7月亏损，8，9两个月也比前一个盈利差得多

我用的是日内平仓

不同时间段，数据不一样，计算结果肯定有差异。按照你说的后面选择的时间段涵盖了前面你选择的时间段，但是也是一样的道理啊。当你选择时间段是3月到现在的时候：你6月到现在的策略运行情况就会受到前面3月到6月的策略运行情况影响的。和你单独选择6月到现在的运行结果肯定不一样啦。你在图表上伸缩K线图（导致数据量变动）的时候开平信号都会出现变动的，就是这个道理。

我这个是日内交易，而且不涉及到前一天的数据的

用的周期也是一样，难道这样的数据还能变动？

贴出公式代码看下

//螺纹3分钟

INPUT:SS(1,1,10,1),ZS(20,5,100,1);

VARIABLE:趋买势:=0,k1:=0.7,k2:=0.7,y=:0;

u:=TODAYBAR;

开仓次数:=TOTALDAYTRADE;

nn:=barslast(vol=hhv(vol,todaybar));//今日最大交易量

bb:=ref(barpos,nn);//今日最大交易价格

今大量:=NN;

今大价:=BB;

N1:=ref(todaybar,u); //昨日k线数量

Znn:=ref(barslast(vol=hhv(vol,N1)),u);//昨日最大交易量

Zbb:=ref(barpos,znn); //昨日最大交易价格

T1:=TIME>=100000 AND TIME<225500;

T2:=TIME>225500 ;

手数:=SS;

//交易条件

开多条件:=C>BB AND BB>ZBB AND HOLDING=0 AND 开仓次数<1 ;

开空条件:=BB>C AND BB<ZBB AND HOLDING=0 AND 开仓次数<1 ;

//交易系统

开多:BUY(开多条件 AND T1,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1,手数,MARKET);

//亏损*元自动止损可以写成这样

DZY:=AVGENTERPRICE+ZS*MINDIFF;

KZY:=AVGENTERPRICE-ZS*MINDIFF;

多止盈位:=DZY;

空止盈位:=KZY;

IF HOLDING>0 AND CROSS(C,多止盈位) THEN BEGIN

止盈平多:sell(1,手数,market);

END

IF HOLDING<0 AND CROSS(空止盈位,C) THEN BEGIN

止盈平空:sellshort(1,手数,market);

END

收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

//最后每天收盘时重置全局变量

浮动盈亏:OPENPROFIT,LINETHICK0;

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

查出原因了吗？

你用的北京时间还是金字塔时间？

3分粥周期螺纹钢？

[此贴子已经被作者于2017/9/20 16:39:12编辑过]

主题：不同时间段测试结果不一样