主题：图表策略与模拟实时交易问题

也就是说不能追求图表策略公式与（模拟）实时交易一致？

图表的公式只是自成一体，只是将 四种 操作的信号传给  模拟实时交易，至于模拟交易系统是 亏是盈，开仓成本等均与图表那个策略公式无关了？

同理 若在公式里面使用enterprice也不会获得 模拟实时交易 那个开仓的成本价格，只能获得图表公式里面理论 成交的那个价格。

 

是这样吗

 

若是这样，那么我们如何检测我们的策略是好是坏，据说后台程序交易的没有回测，图表的公式又无法获得 模拟实时交易的那些成交状态信息。

 

谢谢你回答。

 

1.是你这样理解的，图表是独立的。（持仓同步可以让理论仓位和账户栏中仓位保持一致，但是这个是一个辅助性的工具。信号闪烁等因素都会影响该功能，等你熟悉金字塔以后，在考虑这个）

2.图表中的盈亏和持仓成本与实际账户由于费率等原因存在一定差异，但是不会出现图表在盈利而实际账户在亏损的问题，就像镜子一样。

3.enterprice是你这样理解的，都是基于虚拟交易。只有在下单时实际账户才会跟着下单。

4，一般一个策略的开发流程是回测---接着模拟或者仿真账户进行交易---小资金进行实盘交易-----正常使用。

 

上述第2条，对于低频粗糙的交易策略来说没影响，但我玩的是相对精细和高频，周期选的5秒以下，开仓成本的不一致最终会导致影响下次信号的触发，我使用全局变量存了理论 开仓成本，并设了止损止盈。

有没有什么办法解决，后台程序化能够实现我的需求吗？

 

另外 为什么后台程序化系统能够获得 成交之后返回的成本价 等信息， 而那个模拟 实时交易 却没法获得，可以有什么办法获得吗？ 因为策略需要根据实际的交易情况 精细化控制买卖。

 

谢谢

 

 

你定义的那个全局变量记录理论的持仓没有任何意义。holding就是当前位置的理论持仓，

后台是直接操作实际账户的模式，能进行精细化控制，

 

已经说了，图表是基于历史信号进行交易处理的。对于仓位的精细化控制只能是后台。

 

在图表是可以使用后台函数参与计算，但是可能会造成信号闪烁（但是不能进行精细化仓位控制），以你目前的水平，不要考虑了。

 

问题是就算使用了后台程序化实现了，却没法进行实时模拟？只能以真金白银来检验策略的好坏？

模拟账号就是就来进行模拟资金交易的。期货公式也有更接近实盘的仿真交易账户。

 

也就是后台策略是可以进行模拟交易的是吗

再一个我觉得我水平写我的策略是够了，信号闪烁对我来说不是问题，因为我开仓设置条件只能开一手，最多开一个多一个空，信号再怎么闪也不会多开。如果图表能够使用后台的函数，尤其是 能够通过某些办法获得模拟交易的那个成交后的状态信息。

 

当然如果 后台程序化交易策略能够对模拟交易账户的持仓进行控制，我就得买专业版了，本来就是要买的，准备还不充分，也担心 买了之后没有预期的那样有用。