主题：对各交易控制符的疑问

本周期入场交易交易控制符

     本周期入场交易的方式对应于金字塔的固定轮询交易模式,特点是信号出现后马上就入场报单交易,缺点是在测评时很难知道测试交易时的即时触发价格,这也是造成历史测评与实盘交易差异过大的一个主要原因.,

     LIMITR         测评按本周期限价委托进场,实盘也按此委托价限价进场

     MARKETR     测评按本周期收盘价委托进场, 实盘交易按照交易所市价委托进场

     THISCLOSE  测评按本周期收盘价委托进场, 实盘交易时按即时行情对价委托进场

 

次周期入场交易交易控制符

     次周期进场交易对应于金字塔走完K线的交易模式,是金字塔推荐的交易方法,因为这样做可以最大化的保证我们的历史测评结果与实盘交易保持一致.

     LIMIT           测评按次周期限价委托进场,实盘也按此委托价限价进场

     MARKET       测评按次周期开盘价委托进场,实盘交易按照交易所市价委托进场

     NEXTOPEN   测评按次周期开盘价委托进场, 实盘交易时按即时行情对价委托进场

 

对上述说法有几点疑问：

1，记得有客服说固定轮询与回测测评无关，只用于实盘，上述却是可以用于测评的还产生相关价格

2，上述的‘实盘交易’与 模拟资金的那种实时交易的模式是一样的吗，或者说更确切点应当叫做 ‘实时交易’

3，固定轮询的时间对齐分笔数据，最小单位是秒吗？还是无特定对齐方式，若以秒对齐则是取的当秒第一笔数据吗？

4，上述‘市价’是指成交的最新价还是涨跌停价，因为有‘对手价’，有的资料上说市价是涨跌停价，这里是什么意思

5，上述3对交易控制符只在测评时有区别，在实时交易中没有区别？

6，在回测评模式下，限价limit及limitr以什么价成交，若限制的价格条件在某一周期满足了，但测评模式是只读k线的高开收低价，则是以k线的这几个指标价成交，还是以所自定义的限价成交？

1.LIMITR这类带R的指令，只是用于模拟固定时间间隔的状态。效果不大，开头部分有说明。

2.一样的，就是根据行情进行模拟或者真金白银的交易。 （非回测）

3.固定时间间隔，最小单位是秒。（高频是按笔）    固定时间间隔和走完k，很好理解，就是抓取信号的实际。就像生成线抽查产品检验一样。每个多少时间抽查一查的动作。

4.市价报单时按涨跌停的价格进行报单的，（没法解释，就是字面意思）

5.是的，实际交易时是一样的。

6.这个问题在之前的贴子中已经回复过你，就是价格优于你的限定价格。不知道你到底哪地方不理解。另外回测只能模拟出当时的状态，和实际中还是有差别。

第4点，涨跌停价报单与对手价报单有区别吗，何必多此一举？

在实时交易中，若以对手价报单，但行情变化过快，仍未成交的话，交易所自动会以最新的对手价报单吗，还是你们的软件会继续监控再以最新对手价下单？

不一样，对手价是对手盘1档的价格，涨跌停是今天行情价格能达到的的最高值和最低值。

4楼的问题

不会，单子挂出了了，就不会改变，只能撤单从新报，或者等行情回到指定价格的位置被撮合成交

那么市价和对手价就有区别了，市价的成交可能性更大，对手价有可能成交不了

是的，