跨期价差套利 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

//*****************************

账户:'10010';

套利品种1:'A10';

套利品种2:'B10';

//*****************************

//获得价差方法1,品种2的买价-品种1的卖价，ss表示手数，品种2的卖量和品种1的买量

JC1:dynainfo2(28,套利品种2)-dynainfo2(34,套利品种1);

JC2:dynainfo2(34,套利品种2)-dynainfo2(28,套利品种1);

ss:=2;

//开仓和平仓

IF JC1>=500 and tbuyholdingex(账户,套利品种1,2)<100 and tsellholdingex(账户,套利品种2,2)<100 and TISREMAINEX(1,'',套利品种1）=0 and TISREMAINEX(3,'',套利品种2）=0 THEN BEGIN

TBUYSHORT(1,ss,lmt ,DYNAINFO( 28),0,账户,套利品种2 );

TBUY(1,ss,lmt ,DYNAINFO( 34),0,账户,套利品种1 );

END

minn:=2;

IF JC2<=400 and TISREMAINEX(1,'',套利品种1）=0 and TISREMAINEX(3,'',套利品种2）=0 THEN BEGIN

TSELLSHORT(1,minn,lmt ,DYNAINFO( 34),0,账户,套利品种2 );

TSELL(1,minn,lmt ,DYNAINFO( 28),0,账户,套利品种1 );

END

//单腿加仓

//追单

ph:=TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种2,0 )- TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 );

pz:=TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,0 )-TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种2,0 );

Pk:=TREMAINQTY( 1,账户,套利品种1);

IF ph>0 AND pk>0 THEN BEGIN

TBUY( ph>0 AND pk>0,ph,MKT ,0,0,账户,套利品种2 );

END

IF pz>0 AND pk>0 THEN BEGIN

TBUYSHORT( pz>0 AND pk>0,pz,MKT ,0,0,账户,套利品种2 );

END

主题：跨期价差套利