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主题:后台交易可以做到吗?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
惊弓之鸟
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等级:论坛游民 帖子:352 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/2/19 9:58:24
后台交易可以做到吗?  发帖心情 Post By:2017/7/10 10:28:13    Post IP:115.217.64.133[只看该作者]

老师好,

价格沿着一个方向一直运行,然后出现回落 (如图)
比如从最高点算起 ,回落2跳 ,开始发出委托做空;这种想法我用图表交易测试了一段时间,发现信号发出的很滞后,有时就没有发出讯号  直接忽略了;
那么后台交易能及时出讯号并发出委托单吗? 

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/7/10 10:38:48    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

1.使用固定时间间隔并勾选高频模式,后台是分笔速率扫描。

你怎么判断有时就没有发出讯号  直接忽略了?

通过什么饭公式判断滞后的



编程无捷径,技巧靠积累。
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惊弓之鸟
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  发帖心情 Post By:2017/7/10 10:46:32    Post IP:115.217.64.133[只看该作者]

1.已经使用了固定时间间隔并勾选了高频模式;
2.是通过查看分笔成交判断出有时是没有发出讯号 直接忽略的;
3.现在使用的是V4.0版本。根据分笔成交的时间和价格 同 实际成交的时间和价格 进行比对,发现滞后至少4秒以上;

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王锋
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等级:罗宾汉 帖子:11808 积分:20695 威望:0 精华:10 注册:2009/8/18 8:15:13
  发帖心情 Post By:2017/7/10 10:59:58    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

你这种策略必须要选择分笔周期才可以的,另外必须限制图表的数据数量,否则一天下来上万分笔周期自然会有计算不过来的情况。

另外你说的滞后4秒我们也无法知晓是具体计算延迟4秒还是怎么个情况,建议你自行结合日志记录和下单日志来排查原因



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wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/7/10 11:01:08    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

1.你本地返回的成交信息使用的时间是计算机本地时间。你看下你本地时间和行情时间的误差、



编程无捷径,技巧靠积累。
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惊弓之鸟
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  发帖心情 Post By:2017/7/10 11:08:02    Post IP:115.217.64.133[只看该作者]

好的 
数据数量已经严格限制了;
1.分笔周期 具体指的是哪些周期? 比如.....
2."交易状态“栏里显示的成交时间和账户栏里显示的 成交时间 不一样 ,以哪一个为准呢?

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惊弓之鸟
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  发帖心情 Post By:2017/7/10 11:14:55    Post IP:115.217.64.133[只看该作者]

就是说哪一个成交时间和行情时间是对应的?

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wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/7/10 11:28:45    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

程序化界面下的时间是本机计算机时间。账户栏中的成交明细是柜台返回时间,账户栏的委托记录中的时间是行情时间。

建议你先看下本地时间和行情时间的误差,先排除这个原因造成的影响



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惊弓之鸟
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  发帖心情 Post By:2017/7/10 11:34:43    Post IP:115.217.64.133[只看该作者]

以下是引用wenarm在2017/7/10 11:28:45的发言:

程序化界面下的时间是本机计算机时间。账户栏中的成交明细是柜台返回时间,账户栏的委托记录中的时间是行情时间。

建议你先看下本地时间和行情时间的误差,先排除这个原因造成的影响



好的 


观察了一下 ,发现本地时间 比 行情时间快了近8秒 ;

这个如何解决呢?


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wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/7/10 12:11:17    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

调整你本地时间,百度北京时间,进行调整。或者使用第三方的时间同步软件。

进行保证接近行情时间



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