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请教马丁格尔策略加仓方法

初始仓位为

N1手*1，只要任何一次盈利则下次开始还是以N1手*1进场，

如果止损了下一次开仓就N1*1*2进场，如果还是止损了下一次开仓就N1*1*2*2仓位进场,依此类推

间距是多少？其是动态还是静态？

VARIABLE:ss=n1,m=0;//ss是手数
if 开仓条件 then begin
buy(1,ss,marketr);
end
if 盈利 then begin
ss:=n1;
end
if 止损 then begin
m:=m+1;
ss:=POW(2 ,m)*n1;
end

实际使用为什么会计算出来仓位随时都是满仓

VARIABLE:ss=n1,m=0;//ss是手数

variable:bj=0;

//中间变量

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),YLDS(95,1,100,1),HCBFB(0.9,0.5,1,0.1);

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价

HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价

LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LC,HC-LL);//RANGE

上轨:开盘价+K1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

//交易条件

开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;

开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;

开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1 and bj=0,ss,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1 and bj=0,ss,MARKET);

收盘平多:SELL(T2,0,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,0,MARKET);

//盈利;

盈利点数:=C-AVGENTERPRICE;

盈利大于N点:=C-AVGENTERPRICE>YLDS;

if 盈利点数<=hhv(盈利点数,enterbars+1)*HCBFB and enterbars>0 and hhv(盈利点数,enterbars+1)>0 and holding<>0 and 盈利大于N点 then begin

sell(1,0,MARKET);

sellshort(1,0,MARKET);

bj:=1;

ss:=n1;

end

//止损

IF AVGENTERPRICE-C>DTZS*MINDIFF THEN BEGIN

SELL(1,0,MARKETR);

m:=m+1;

ss:=POW(2 ,m)*n1;

END

//止损

IF C-AVGENTERPRICE>KTZS*MINDIFF THEN BEGIN

SELLSHORT(1,0,MARKETR);

m:=m+1;

ss:=POW(2 ,m)*n1;

END

if time=closetime(0) then bj:=0;

老师我的哪里有问题，我的弄出来是随时都是满仓的

1, n1和n不对照，不知道你编译怎么通过的。

2，提前10分钟平仓时间写的不对，要转换成秒数再转换成时间，例如收盘前提前5分钟的写法

m5:=(t0totime(timetot0(closetime(0))-60*5));
if time>=m5 and holding>0 then Sell(1,1,market);

3，还有其他未定义的变量，直接用你的代码编译不通过

有N1的，只是没写在这里 N1 =1

刚才没注意，我贴个完整的

VARIABLE:ss=n1,m=0;//ss是手数

variable:bj=0;

//中间变量

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),YLDS(95,1,100,1),HCBFB(0.9,0.5,1,0.1),N1(1,1,10000,1);

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价

HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价

LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LC,HC-LL);//RANGE

上轨:开盘价+K1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

//交易条件

开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;

开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;

开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1 and bj=0,ss,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1 and bj=0,ss,MARKET);

收盘平多:SELL(T2,0,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,0,MARKET);

//盈利;

盈利点数:=C-AVGENTERPRICE;

盈利大于N点:=C-AVGENTERPRICE>YLDS;

if 盈利点数<=hhv(盈利点数,enterbars+1)*HCBFB and enterbars>0 and hhv(盈利点数,enterbars+1)>0 and holding<>0 and 盈利大于N点 then begin

sell(1,0,MARKET);

sellshort(1,0,MARKET);

bj:=1;

ss:=n1;

end

//止损

IF AVGENTERPRICE-C>20*MINDIFF THEN BEGIN

SELL(1,0,MARKETR);

m:=m+1;

ss:=POW(2 ,m)*n1;

END

//止损

IF C-AVGENTERPRICE>20*MINDIFF THEN BEGIN

SELLSHORT(1,0,MARKETR);

m:=m+1;

ss:=POW(2 ,m)*n1;

END

if time=closetime(0) then bj:=0;

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