期权策略编写求助 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

目前有这样一个期权交易思路，不知哪位高手可以写一个范本供参考学习。

开仓条件：期权当月第一天，取平值期权卖出跨式（卖出平值认购，卖出平值认沽）

止盈条件：浮盈超过卖出所获权利金的50%，止盈

止损条件：标的50etf价格的30分钟k线收盘价涨幅超过0.8%，平掉认购义务仓位，同时卖出同价认沽；

标的50etf价格的30分钟k线收盘价跌幅超过0.8%，平掉认沽义务仓位，同时卖出同价认购；

标的50etf价格的回到开仓位置，则从调整后的仓位恢复到原来的跨式组合仓位；

无条件平仓：到期前一天；

如此循环往复。

多谢！

请等待工作人员处理

这个思路可以实现么？

需要使用后台程序化。

if MONTH<>ref(MONTH,1) then begin
PZ:=ROUNDS(CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,6),2);
EXTGBSTRINGSET('PZ',PZ );
D1PG:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',PZ,0,1,1);//平值认购合约
D1PM:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',PZ,1,1,1);
EXTGBSTRINGSET('D1PG',D1PG );
EXTGBSTRINGSET('D1PM',D1PM );
TBUYSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PG);
TBUYSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PM);
end

IF TOPENPROFIT/TENTERPRICE*10000>=0.5 then BEGIN
TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PG);
TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PM);
end

if (CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,6)-CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,6.-1))>0.008 then begin
TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PG);
TBUYSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PM);
end
if (CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,6)-CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,6.-1))<0.008 then begin
TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PM);
TBUYSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PG);
end

if EXTGBSTRING('PZ')=ROUNDS(CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,6),2) THEN BEGIN
IF TSELLHOLDINGEX( '','D1PG' ,2)>1 then TSELLSHORT(1,(TSELLHOLDINGEX( '','D1PG' ,2)-1),MKT,'','','',D1PG);
IF TSELLHOLDINGEX( '','D1PM' ,2)>1 then TSELLSHORT(1,(TSELLHOLDINGEX( '','D1PM' ,2)-1),MKT,'','','',D1PM);
IF TSELLHOLDINGEX( '','D1PG' ,2)=0 then TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PG);
IF TSELLHOLDINGEX( '','D1PM' ,2)=0 then TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PM);
END

if (date,OPTIONINFO2(7 ,EXTGBSTRING('D1PG'))<=1 then begin
TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PG);
TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PM);
end

非常感谢，帮助非常大

这一句是不是有点错误？这里程序编译过不了

if (date,OPTIONINFO2(7 ,EXTGBSTRING('D1PG'))<=1

第二个问题,后台程序已经抓取平值期权，那么运行这个后台程序时候还需要设定监控品种吗？

当前月份期权的第一天，并不是日历月份的第一天 ,有相应的函数来判断吗？

再次感谢

if (date,OPTIONINFO2(7 ,EXTGBSTRING('D1PG')))<=1

少了半个括号。

没有直接可用的函数，不知道你说的当前月份的第一天要怎么定义？

期权当月第一天的定义，我的理解是上证50ETF 价格档出现了新的价格，就会出现新的期权合约。比如当前期权最上一档是2.5，当现货价上涨，上面就会出现2.55，或2.6的这种平值期权。不知道作者是不是要表述这个。

主题：期权策略编写求助