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主题:价差套利

帅哥哟,离线,有人找我吗?
wuzu18
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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价差套利  发帖心情 Post By:2017/4/6 14:30:54    Post IP:27.115.25.74[只看该作者]

以ni1705和1709为例
ni  1705  买价    卖价
ni  1709  买价    卖价
当1709买价-1705卖价大于n时,开仓  开仓手数为当前1709买价和1705卖价之中取最小者-5(大于等于1)
当1709卖价-1705买价小于m时,平仓  平仓手数为当前1709卖价和1705买价之中取最小者-5(大于等于1)
当持仓超过10手时,不做开仓动作
当持仓为0时,不做平仓动作。
否则开仓平仓程序始终在运行。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wuzu18
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  发帖心情 Post By:2017/4/6 14:32:39    Post IP:27.115.25.74[只看该作者]

以ni1705和1709为例
ni  1705  买价    卖价
ni  1709  买价    卖价
当1709买价-1705卖价大于n时,开仓  开仓手数为当前1709买量和1705卖量之中取最小者-5(大于等于1)
当1709卖价-1705买价小于m时,平仓  平仓手数为当前1709卖量和1705买量之中取最小者-5(大于等于1)
当持仓超过10手时,不做开仓动作
当持仓为0时,不做平仓动作。
否则开仓平仓程序始终在运行。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
qq代人发帖
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  发帖心情 Post By:2017/4/6 16:21:54    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

这个需要用专业版后台程序化交易,请出示您的专业版以上版本账号。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wuzu18
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  发帖心情 Post By:2017/4/6 16:25:39    Post IP:27.115.25.74[只看该作者]

能否实现,是否会产生滑点?
毕竟这也不算是高频交易

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wuzu18
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  发帖心情 Post By:2017/4/6 16:26:31    Post IP:27.115.25.74[只看该作者]

写好以后能否回测?


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qq代人发帖
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  发帖心情 Post By:2017/4/6 16:31:54    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

可以实现,可以回测,用限价报单有利滑点。


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