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saintlucifer

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[求助]如何对跨品种套利进行回测 发帖心情

Post By：2017/3/13 12:20:08 Post IP：58.62.92.29[只看该作者]

我想达到以下功能，现有策略A，对N个品种进行组合回测，但是资金分配按照A出现的多空信号进行对冲，说明如下：

1、资金量为B，多空敞口为0；

2、当只有多头信号的时候，不开仓；

3、当既有多头又有空头信号的时候，例如5个多头信号，3个空头信号的时候，多空敞口为0，即5个多头平分2/b资金，3个空头平分2/b资金；

如何达到以上回测

jinzhe

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Post By：2017/3/13 13:02:16 Post IP：116.231.214.193[只看该作者]

套利回测参考上述连接

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