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tsh624885646

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[求助]关于套利的公式 发帖心情

Post By：2017/3/7 22:04:42 Post IP：221.4.168.66[只看该作者]

条件：假设昨天的收盘价基差为70，当今日基差大于昨天基差10点时开空套利，当今日基差小于昨天基差10点时开空，盈利10个点止盈

tsh624885646

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Post By：2017/3/7 22:08:37 Post IP：221.4.168.66[只看该作者]

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
C1:="RB05$昨收";
C2:="RB10$昨收";
A:=C1-C2;
C3:="RB05$CLOSE";
C4:="RB10$CLOSE";
B:=C3-C4;
D:=A-B;
IF STRCMP(STKLABEL,'RB10') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(D <5 , 1, LIMITR,C);
   BUY(D >10 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END
IF STRCMP(STKLABEL,'RB05') = 0 THEN
BEGIN
   BUYSHORT(D > 10 AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
   SELLSHORT(D <5,1,LIMITR,C);
END

我这样写的，但是测试不了，大师帮我看看吧

jinzhe

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Post By：2017/3/8 8:42:02 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
C1:="RB05$昨收";
C2:="RB10$昨收";
改成

C1:=callstock('rb05',vtclose,6,-1);
C2:=callstock('rb10',vtclose,6,-1);

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Post By：2017/3/8 18:37:00 Post IP：221.4.168.66[只看该作者]

C1:=callstock('RB05',vtclose,6,-1);
C2:=callstock('RB10',vtclose,6,-1);

C3:="RB05$CLOSE";
C4:="RB10$CLOSE";
B:=C3-C4;
A:=C1-C2;

IF STRCMP(STKLABEL,'RB10') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(b+5<A , 1, LIMITR,C);
   BUY(B-5>10 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END
IF STRCMP(STKLABEL,'RB05') = 0 THEN
BEGIN
   BUYSHORT(B-5>A AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
   SELLSHORT(B+5<A ,1,LIMITR,C);
END

帮我看看，我这样写，怎么会只有交易了一次而且是只有一个合约交易？？？