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望海潮

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求助

Post By：2017/2/23 14:23:00 Post IP：61.154.16.154[只看该作者]

想在程序化中引用2个函数

1.今日的开盘价这个怎么表示

2.昨日一天的振幅这个怎么表示

再请教老师一个问题关于跨周期引用的。比如有个MA的10分钟策略这是前提

在另外一个5分钟策略中假设条件满足是阳线即C>O 且引用10分钟的MA策略中的MA1 MA2 满足 MA1>MA2 开仓。这样的引用要怎么编写

jinzhe

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Post By：2017/2/23 14:28:35 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

今开:valuewhen(todaybar=1,open);

昨振幅:(callstock(stklabel,vthigh,6,-1)-callstock(stklabel,vtlow,6,-1))/callstock(stklabel,vtclose,6,-2);

stkindi('','另外一个策略.所需要的条件名',0,2) and stkindi('','ma.ma1',0,18)>stkindi('','ma.ma2',0,18)

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Post By：2017/2/27 10:35:42 Post IP：61.154.16.154[只看该作者]

老师金字塔二图组合可以实现上图显示K线下图也显示K线且周期不一样的可以吗

jinzhe

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Post By：2017/2/27 10:37:48 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

可以，设置时不做关联就是独立的两个k线图

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Post By：2017/2/27 11:27:15 Post IP：61.154.16.154[只看该作者]

老师，跨周期应用是否含有未来函数？

打个比方我引用5分钟的 ma1(c,5) ma2(c,10)的数据在3分钟中使用

假设ma1 ma2交叉的时候进单是否存在如下情况

3分钟的K线是 10:00-10:03 5分钟是10:00-10:05

假设10:03分钟的时候 ma1 ma2是交叉住的然后就进单了

那么回测中是否会发生，03的时候两线叉住 05的时候又分开了，导致回测时 03分钟开仓的信号消失，会存在这种情况吗

jinzhe

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Post By：2017/2/27 11:29:55 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

这种不是同周期引用时，最好往前偏移一个周期引用，避免你讲的未来产生

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Post By：2017/2/27 15:00:23 Post IP：61.154.16.154[只看该作者]

老师是否有办法就按这种思路来回测。

就按我刚才的那个例子是否有办法让回测中

03分钟进单 05分钟即使说MA1 MA2又不交叉了也能让信号不消失准确的回测出结果呢

jinzhe

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Post By：2017/2/27 15:05:30 Post IP：180.173.193.42[只看该作者]

回测时是不会出问题的，因为是过去的时间，信号和k线都固定下来的

如果是实际的在跑的行情，当前的值和被引用的值都在变化，那么就需要做偏移引用了。

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Post By：2017/2/27 15:28:15 Post IP：61.154.16.154[只看该作者]

老师那这样回测时不准的啊、

就比如刚才说的情况实际按照我们的思路 03分时进单子的，即使05分没有叉住也没事只要03那刻叉住了就是要进单的。可是回测的话可能因为05分开了会不会导致回测时03的信号也消失了，变成没有进单了，假设这单亏损那就是变得亏损减少了，这就错误了啊

jinzhe

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Post By：2017/2/27 15:36:04 Post IP：180.173.193.42[只看该作者]

回测本来是对已经形成的行情做测试，反映不出行情的变化过程

你讲的就必须要做偏移引用来避免信号产生闪烁

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