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主题:资金分配

帅哥哟,离线,有人找我吗?
liwei
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资金分配  发帖心情 Post By:2017/2/8 8:41:26    Post IP:112.225.57.101[只看该作者]

老师 总资金一分为二 然后在根据各自资金的百分比下单 并且平仓也是平开仓的数量 不是全平 以下请老师看看应该怎么修改 if A2<=0 then begin
sellshort(1,0,marketr),orderqueue;
buy(holding=0,30%,marketr),orderqueue;
end
if A2>0 then begin
sell(1,0,marketr),orderqueue;
buyshort(holding=0,30%,marketr),orderqueue;
end

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jinzhe
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  发帖心情 Post By:2017/2/8 9:11:13    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

 做子账户之类的吗?不可以


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liwei
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  发帖心情 Post By:2017/2/8 9:32:35    Post IP:112.225.57.101[只看该作者]

不是子账户之类的  是想在AB两框架下同一个策略之间的开平仓不互相影响 就是同一个策略运行在同一个合约上两个框架上 会出现平仓问题

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liwei
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  发帖心情 Post By:2017/2/8 9:38:18    Post IP:112.225.57.101[只看该作者]

策略甲 同时运行在框架A和B上  A和B内是同一个合约不同周期  

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liwei
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  发帖心情 Post By:2017/2/8 9:43:18    Post IP:112.225.57.101[只看该作者]

我现在是A框架开仓 如果B框架内是反向持仓那么就会先把B框架内的也一起平掉

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jinzhe
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  发帖心情 Post By:2017/2/8 9:54:32    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

以下是引用liwei在2017-2-8 9:43:18的发言:
我现在是A框架开仓 如果B框架内是反向持仓那么就会先把B框架内的也一起平掉

如果b开仓的话,那么a里面要不要做同样处理?



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  发帖心情 Post By:2017/2/8 10:03:36    Post IP:112.225.57.101[只看该作者]

是同样的  我是不想让另外一个框架开仓时候把另外一个框架内的反向单平掉

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liwei
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  发帖心情 Post By:2017/2/8 10:05:36    Post IP:112.225.57.101[只看该作者]

就是只平掉自己的持仓数量就可以

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jinzhe
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  发帖心情 Post By:2017/2/8 10:07:58    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

框架下是不会发生你讲的“A框架开仓但是会平B框架的反向仓”

你是不是开启了持仓同步?



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  发帖心情 Post By:2017/2/8 10:09:50    Post IP:112.225.57.101[只看该作者]

老师我之前是这样的 就不会出现我说的这种问题 但是现在想改成按照资金比例我就不会了
ss=8
sellshort(1,8,marketr),orderqueue;
buy(holding=0,ss,marketr),orderqueue;
end
if A2>0 then begin
sell(1,8,marketr),orderqueue;
buyshort(holding=0,ss,marketr),orderqueue;
end

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