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主题：为什么同样的条件用market可以成交用limit却不行
帅哥哟，离线，有人找我吗？
lcgs005
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等级：黑侠 帖子：649 积分：1359 威望：0 精华：0 注册：2009/10/24 1:57:01 		为什么同样的条件用market可以成交用limit却不行  发帖心情 Post By：2017/1/4 0:39:13    Post IP：125.86.80.54[只看该作者]

同样的条件下，图表上
//这个图表上正常显示且可以成交
if holding=0 and kd and H>L then buy(1,cw,market);
if holding=0 and kk  and H>L then buyshort(1,cw,market);

而用下面的开仓语句时，在图表上却显示无法开仓
//这样的语句图表上显示无法开仓
if holding=0 and kd and H>L then buy(1,cw,limit),IGNORECHECKPRICE;
if holding=0 and kk  and H>L then buyshort(1,cw,limit),IGNORECHECKPRICE;
从函数表上看应该都可以在图表上显示的啊，为什么用第二种限价委托时，无法显示成交？
[此贴子已经被作者于2017-1-4 0:39:53编辑过]
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lcgs005
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等级：黑侠 帖子：649 积分：1359 威望：0 精华：0 注册：2009/10/24 1:57:01 		  发帖心情 Post By：2017/1/4 0:44:54    Post IP：125.86.80.54[只看该作者]

m5:ema(c,5);
m10:ema(c,10);
jc:=cross(m5,m10);
sc:=cross(m10,m5);
kd:=jc;
kk:=sc;
if holding<0 and kd then sellshort(1,0,limit);
if holding=0 and kd then buy(1,1,limit);
if holding>0 and kk then sell(1,0,limit);
if holding=0 and kk then buyshort(1,1,limit);
比如这个简单的策略，当加载到图表上时，所有的平仓语句都不产生作用，不知道是什么原因？
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2017/1/4 9:06:59    Post IP：180.173.41.99[只看该作者]

lmt是次周期下单函数，用法是本周期的价格放在次周期上做交易，很有可能出现一个超过次周期k线的价格，导致不成交，从而出现白色箭头

market就不一样了，是次周期开盘价，不会超过次周期k线范围，

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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2017/1/4 9:07:48    Post IP：180.173.41.99[只看该作者]

还有没有直接光写一个limit的，后面要加一个下单价格:buy(1,1,limit,close);

 

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好的，问题确实出在limit后没有指定一个限价的价格，导致不成交，后面指定价格后正常了。
谢谢！
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lcgs005
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等级：黑侠 帖子：649 积分：1359 威望：0 精华：0 注册：2009/10/24 1:57:01 		  发帖心情 Post By：2017/1/4 9:48:21    Post IP：125.86.80.54[只看该作者]

这个确实也挺关键的，用market评测时是以下根k开盘成交，所以相当于实盘运行中的走完k线下单，
而marketr评测时是当根k收盘价成交，所以近似于实盘运行中的1秒轮循，

为尽可能地让实盘与测试相符，对这个细节的处理还是有必要的？
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2017/1/4 9:50:20    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

这个看你自己了，认为要走完k线就用market，认为用固定时间间隔就用marketr

次周期开盘和本周起收盘是两个不同的价格，回测上是不一样的

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