新手试写，模型遇到问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

大概思路是两个模型之间近期波动规律的价差套利，这两天看了看帮助说明试写了下，可是其中有不少的问题不甚了解，望指正！

可能其中有不少语法错误，但是大概的思路能体现出来，主要是A1705和M1705的5分钟周期套利

有什么不对的，希望大神纠正以下

Input:N(50,1,100,1),M(50,1,100,1),S(2,2,5,0.1),SS(2,1,5,0.2),CA(0,0,10,1)

//N线性计算周期，M标准差计算周期，S标准差框架，SS波动速度，CA标准差绝对值

//定义A,B两个品种的合约

A合约:'AY05';

B合约:'M05';

A5MIN收盘:=stkindi('A合约','MACD.CC',0,2,0);//A的五分钟周期当前收盘

B5MIN收盘:=CALLSTOCK('B合约',VTCLOSE,2,0);//B的五分钟周期当前收盘

A5SEC收盘:=CALLSTOCK('A合约',VTCLOSE,23,5);//A的五秒钟周期当前收盘

B5SEC收盘:=CALLSTOCK('B合约',VTCLOSE,23,5);//B的五秒钟周期当前收盘

VARIABLE:A收盘[100]=0,B收盘[100]=0;

FOR i=1 to 100 do A收盘[i]=CALLSTOCK('A合约',VTCLOSE,2,-i);

FOR i=1 to 100 do B收盘[i]=CALLSTOCK('B合约',VTCLOSE,2,-i);//定义A/B 100个 5分钟周期的收盘价

A:=COVAR(A收盘 ,'B收盘' ,N )/VARP('B收盘',N);

B:=INTERCEPT(A收盘,'B收盘',N);

PEARSONAB:=PEARSON(A收盘,B收盘,N);//定义线性回归系数以及pearson相关,A赋值给Y，B复制给A

SNOWCAN:=dynainfo2(34,'B合约')*A-B-dynainfo2(28,'A合约');//最新残差,B的卖一，A的买一，做多对价差

BNOWCAN:=dynainfo2(28,'B合约')*A-B-dynainfo2(34,'A合约');//最新残差,A的卖一，B的买一，做空对价差

OLDCAN:=B5MIN收盘*REF(A,1)-REF(B,1)-A5MIN收盘;//前残差

标准差:=STDP(REF(OLDCAN,1),M);

做多条件:=SNOWCAN/标准差<-S AND (SNOWCAN-OLDCAN)/标准差<-SS;

平多条件:=(BNOWCAN-OLDCAN)/标准差>SS OR BNOWCAN*OLDCAN<0;//缺少当前K线开仓后迅速波动

做空条件:=BNOWCAN/标准差>S AND (BNOWCAN-OLDCAN)/标准差>-SS;

平空条件:=(SNOWCAN-OLDCAN)/标准差<-SS OR SNOWCAN*OLDCAN<0;//缺少当前K线开仓后迅速波动

5秒价差:=A5SEC收盘-B5SEC收盘;//5秒价差

IF 做多条件 and every((5秒价差-REF(5秒价差,1))<=0,3) THEN BEGIN

TBUY(1,10,MKT,0,0,0,'A合约');

TBUYSHORT(1,10,MKT,0,0,0,'B合约');

END

IF 平多条件 THEN BEGIN

TSELL(1,10,MKT,0,0,0,'A合约');

TSELLSHORT(1,10,MKT,0,0,0,'B合约');

END

IF 做空条件 and every((5秒价差-REF(5秒价差,1))>=0,3) THEN BEGIN

TBUYSHORT(1,10,MKT,0,0,0,'A合约');

TBUY(1,10,MKT,0,0,0,'B合约');

END

IF 平空条件 THEN BEGIN

TSELL(1,10,MKT,0,0,0,'A合约');

TSELLSHORT(1,10,MKT,0,0,0,'B合约');

END

主题：新手试写，模型遇到问题