实现回测T+1的问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 实现回测T+1的问题

共有2035人关注过本帖树形打印复制链接主题：实现回测T+1的问题

baozijian

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：新手上路帖子：28 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/28 9:34:45

实现回测T+1的问题 发帖心情

Post By：2016/8/29 15:23:03 Post IP：112.10.117.43[只看该作者]

我用了dayholding，公式看也没问题好像，但是回测一支股票还是发现第一笔交易就做了日内T+0，麻烦老师帮忙看一下

开仓股数:=BB;

可平:holding-dayholding;

SELL(D1 OR D2 OR D3 and 可平>0,可平,MARKET);

BUY( B1 OR B2 OR B3,开仓股数,MARKET);
dvubb

此主题相关图片如下：1.png

此主题相关图片如下：2.png

jinzhe

小大 2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：罗宾汉帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25

Post By：2016/8/29 15:30:03 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

(d1 or d2 or d3) and 可平>0

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com

baozijian

小大 3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：新手上路帖子：28 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/28 9:34:45

Post By：2016/8/29 15:39:37 Post IP：112.10.117.43[只看该作者]

老师(d1 or d2 or d3) and 可平>0是实现了T+1,但我还有一个问题，比如1号买了5000股，2号买了5000，3号出现卖出信号，可是按这公式的话在3号就会卖出10000股，可是在3号我只想卖出5000股，这怎么办

jinzhe

小大 4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：罗宾汉帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25

Post By：2016/8/29 15:45:06 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

那你平仓数量写5000

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com

baozijian

小大 5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：新手上路帖子：28 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/28 9:34:45

Post By：2016/8/29 15:53:08 Post IP：112.10.117.43[只看该作者]

老师能不能帮忙解释一下，D1 OR D2 OR D3 and 可平>0 和(D1 OR D2 OR D3) and 可平>0 的区别呀，我没想明白，谢谢

jinzhe

小大 6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：罗宾汉帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25

Post By：2016/8/29 15:55:51 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

前面先算and，后面先算or

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com

baozijian

小大 7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：新手上路帖子：28 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/28 9:34:45

Post By：2016/8/29 16:27:33 Post IP：112.10.117.43[只看该作者]

老师，

开仓股数:=BB;

可平:holding-dayholding;

SELL(D1 OR D2 OR D3 and 可平>0,可平,MARKET);

BUY( B1 OR B2 OR B3,开仓股数,MARKET);

在D1 OR D2 OR D3这加括号，回测结果是正常的，实现T+1,并且卖掉仓位为可平

但是有一个问题我没搞明白，就是如果回测股票，第一天的交易，如果可平数量为0的话是肯定平不了多的，但是用SELL(D1 OR D2 OR D3 and 可平>0,可平,MARKET);这个公式

我发现回测一支股票的结果是第一天的上午买了5000股，下午卖出了5000股，我始终没搞明白哪里的问题，因为按公式的逻辑的话，第一天的下午可平数量应该为0的呀

jinzhe

小大 8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：罗宾汉帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25

Post By：2016/8/29 16:29:57 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

以下是引用jinzhe在2016-8-29 15:55:51的发言：

前面先算and，后面先算or

原因是这个，前面没有括号，相当于(D1) OR (D2) OR (D3 and 可平>0)

导致只有判断d3时才要去判断持仓。d1或者d2满足就可以直接平，不需要去判断持仓

后面加了括号就是先判断3个条件，然后再去判断持仓

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com

baozijian

小大 9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：新手上路帖子：28 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/28 9:34:45

Post By：2016/8/29 16:48:44 Post IP：112.10.117.43[只看该作者]

SELL(D1 OR D2 OR D3 and 可平>0,可平,MARKET);

这条公式是不是可以这么理解

SELL(D1):

SELL(D2);

SELL(D3 and 可平>0,可平,MARKET);

jinzhe

小大 10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：罗宾汉帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25

Post By：2016/8/29 16:55:13 Post IP：116.231.251.172[只看该作者]

对

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com

下一主题 >> << 上一主题

RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版 Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.19141 秒, 6 次数据查询

主题：实现回测T+1的问题