主题：后台程序化 下单命令

一个简单的后台程序化例子，前两天还能有交易型号，这两天都没有，是不是代码或哪有变动所以不能运行，

 

 

 

 

 

SD:MA(CLOSE, 10);

 

 

TSELL(MSPREAD <= -0.75*SD OR MSPREAD >= 2*SD,0,LMT,CLOSE,0,'','SQRB09');
TBUY(MSPREAD >=0.75*SD AND HOLDING=0,1,LMT,C,0,'','SQRB09');

TSELLSHORT(MSPREAD >= 0.75*SD OR MSPREAD <=-2*SD,0,LMT,C,0,'','SQRB09');
TBUYSHORT(MSPREAD <=-0.75*SD AND HOLDING = 0,1,LMT,C,0,'','SQRB09');

 

谢谢

1，手数写0是0手的意思，后台的0不是指全部资金。

2，限制商品盘中休息时间，你用debugfile在股指品种把开平仓条件输出看看是否成立

用了DEBUGFILE2

DEBUGFILE2( 'C:\Users\panshou04\Desktop\TEST.txt','SPREADclose: %.2f',SD,1);

DEBUGFILE2( 'C:\Users\panshou04\Desktop\TEST.txt','SPREADclose: %.2f',MSPREAD,1);

 

都有显示出正确的数值，很应该开仓的情况，用图表回测都是正确的，就是后台的不行，不知道为什么

不要用d2，一次显示很多历史数据会影响判断

按照上面的方法，用debugfile输出一下，看看哪个开仓或者平仓条件不满足导致的

我把他改成前天测试了下

 

 

 

    测试摘要

    测试品种数:                      2
      平均利润:                  10.35      年回报率:           16.71%(18天)
      交易次数:                   1477          胜率:                 60.19%
  盈利交易次数:                    889        成功率:                  0.00%
  年均信号数量:                   0.00  年均交易次数:   29970.15次(14985.08)
      盈利系数:                   0.20 均盈利/均亏损:                   1.17
        夏普率:                    N/A       MAR比率:                115.46%

  最大连盈次数:                     13  最大连亏次数:                      7
  最大连盈幅度:          0.08%(769.31)  最大连亏幅度:        -0.04%(-402.25)
  最大浮动盈利:        3.94%(1,008.85)  最大浮动亏损:        -2.48%(-601.09)
  最大单次盈利:          1.38%(338.89)  最大单次亏损:        -0.95%(-232.23)
  最大回撤幅度:                  0.14%  最大回撤时间:                      

 

 

测试结果都没什么问题，但用后台的实实在跑就没有反应，不知道为什么

 

图表和后台不一样

后台出问题要按照上面的用debugfile来调试问题

图表的情况对于后台来说只是一个参考，调试才是后台解决问题的办法

用DEBUGFILE测了，是有结果的

 

2016-08-19 11:59:44.153    SPREADclose: -1.99
2016-08-19 11:59:44.154    SD: 3.09
2016-08-19 11:59:44.190    SPREADclose: -2.04
2016-08-19 11:59:44.192    SD: 3.07

 

然后这结果，和下单条件比对过了吗？

应该是可以下单的

把上面代码里面的holding改成tholding试试