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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;对ATR的影响

   

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主题：IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;对ATR的影响
帅哥哟，离线，有人找我吗？
拈花逐影
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等级：新手上路 帖子：42 积分：343 威望：0 精华：0 注册：2009/12/11 0:14:00 		IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;对ATR的影响  发帖心情 Post By：2010/3/5 11:39:30    Post IP：122.84.106.108[只看该作者]

我在程序中使用了TR,和ATR,发现如果在程序第一行使用了IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;结果完全不一样。

代码为

TR2:= MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:= MA(TR2,14);


使用IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;

则结果

2010-03-05 11:26:08.921    SRY01 ATR=1238.1
2010-03-05 11:26:08.921    SRY01 TR2=6183.0

 

这显然是错的

不检测ISLASTBAR时结果正常

2010-03-05 11:26:28.468    SRY01 ATR=9.4
2010-03-05 11:26:28.468    SRY01 TR2=6.0

 

 


为什么这样？检测ISLASTBAR还对哪些函数有影响？
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等级：管理员 帖子：7302 积分：32559 威望：1000 精华：45 注册：2003/12/30 16:34:32 		  发帖心情 Post By：2010/3/5 11:47:13    Post IP：218.80.195.118[只看该作者]

请提供完整的测试例子
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等级：新手上路 帖子：42 积分：343 威望：0 精华：0 注册：2009/12/11 0:14:00 		  发帖心情 Post By：2010/3/5 11:58:33    Post IP：122.84.106.108[只看该作者]

TR2:= MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:= MA(TR2,14);

和

IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;

TR2:= MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:= MA(TR2,14);

 
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等级：管理员 帖子：7302 积分：32559 威望：1000 精华：45 注册：2003/12/30 16:34:32 		  发帖心情 Post By：2010/3/5 12:01:05    Post IP：218.80.195.118[只看该作者]

2010-03-05 11:26:28.468    SRY01 ATR=9.4
2010-03-05 11:26:28.468    SRY01 TR2=6.0

 

你的如上打印东西是从什么地方搞到的。

 

TR2:= MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:= MA(TR2,14);

 

IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;

 

这样搞可能就对了
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那只是是把变量输出到文件。

 DEBUGFILE('E:\LOGS\两次平仓.txt',STKLABEL&' ATR=%.1f',ATR);
 DEBUGFILE('E:\LOGS\两次平仓.txt',STKLABEL&' TR2=%.1f',TR2);

 

我要问的正是这个。为什么ISLASTBAR有这个影响？照道理没有影响的.
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这个问题我们后面仔细差一下
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谢谢。这个问题挺重要的，涉及到程序化交易机制执行的根本问题。希望你们能够尽快解答。
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RC:=REF(CLOSE,1);

IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;

TR2:= MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(RC-HIGH)),ABS(RC-LOW));
ATR:= MA(TR2,14);

 

这样改好就可以了，因为REF是带有统计性质的函数，对于金字塔的逐周期计算的系统来说，丢掉前面的数据不去统计，将影响后来的数据结果。

此外，这样还将你分别使用两次的函数归纳到一次使用，增加系统的效率

[此贴子已经被作者于2010-3-5 13:13:23编辑过]
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哦，是这样。谢谢。

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