主题：后台程序化的几个问题

1.你可以在监控中。直接监控具体合约（持有的非主力合约）

2.下午。这个是根据交易所将夜盘和次日日盘划分为一天的规定。

3.这个限制针对你当前的运行周期上。

谢谢！

1. 那我就直接监控持有的非主力合约。但是，原来监控的该品种连续合约还要监控吗？如果继续监控，后台程序同时监控一个品种的2个合约、下单，占用过多资金；如果不继续监控连续合约，那就会一直交易一个快到期的合约。按照您的经验，怎么做比较好？

2. 我理解，手工收盘的目的是将金字塔缓存中的数据写在本地，以免第2个交易日的缓存数据冲掉没有收盘保存的前一个交易日的数据。如果我的理解是对的，那么，虽然凌晨收盘时不必要的，但是如果凌晨收盘了，对存盘的数据也不会有影响。对吗？

3. 其实在我模型加载运行周期上，只需要60根K线，我把K线限制从360时调低到61，系统是否运行的更快些？但是这样做，会不会影响我引用的5分钟周期指标？

1.这个根据你自己的需求，连续合约其实对应的是当前的主力合约。主力合约比较活跃有利于成交。至于你持仓由于换月造成的非主力合约持仓，用户可以手工平仓，或者继续监控该具体合约，进行程序化平仓。这个有用户决定、

2.不会造成影响，不过你只有你收盘这个时间点之前的数据。

3.可以限制数据，但是你要保证你的模型在60根K线上趋于稳定，而不是因为k线的数量对其信号位置造成太大的影响。

自动换月不好处理，需要后台代码 操作，你论坛搜下有相关的例子的

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=9750

2、是的，不过收盘放到下午收就没事了，夜盘那个没必要特别再去收

3、这个影响微乎其微的，本身这300根对你影响也不可能会放大到很严重的地步