主题：请问标准版能否使用组合模型

请问

1. 标准版是否支持  1） 不同期货品种， 同时分别使用不同模型；

                          2） 同一期货品种 ，组合同时使用不同模型；（含不同周期模型）

 

2. 若支持，对于同一期货品种，使用组合模型或同一模型不同周期的情况，开平仓信号是否会相互干扰。

 

比如 胶A模型（15分钟）+B模型（5分钟），同时使用， B的出现平仓并开空的信号，怎样不影响A模型的持仓。

 

 

多谢！

 支持,需要建立多框架.(如何建立,以下视频教程里讲的很详细:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=185

                             金字塔软件视频教程(3)_如何定制框架)

 

不会相互干扰,注意,各个策略里,开平仓手数写成一一对应.比如一个策略里开平仓都是1手,另一个策略里开平仓都是2手

感谢版主回复。

 

"不会相互干扰,注意,各个策略里,开平仓手数写成一一对应.比如一个策略里开平仓都是1手,另一个策略里开平仓都是2手 "

 

若开平策略都是1手，是否A策略会被B策略平仓。

 

还有， 金字塔是否能进行组合策略的测试？

开平策略都是1手，是否A策略会被B策略平仓?

各平各的仓.

 

金字塔是否能进行组合策略的测试？不能,同时只能测评一个策略,除非你把两个策略自己编写成一个策略.

 

方法总是有的

把10个模型写在一起，不同品种执行不同的策略。就相当于是 组合策略的测试了

大概这样：

 

if stricmp(strleft(stklabel,2),'if')=0 then goto moxing1@;

if stricmp(strleft(stklabel,2),'ru')=0 then goto moxing2@;

 

moxing1@;

if cond then sell(1,1,market);

if cond2 then buy(1,1,market);

……

goto end@;

 

moxing2@;

if cond3 then sell(1,1,market);

if cond4 then buy(1,1,market);

……

goto end@;

 

end@;

亲，金字塔是自动交易平台中的战斗机F22

多动脑筋，没有做不到的

感谢两位版主。

 

如果组合策略，是同一品种不同周期的组合呢。是否也可以写成一个策略测试。

 

比如，勤勉勉胶 15分钟的趋势策略A和5分钟的震荡策略B。

因为好像测试的时候要先选择周期。

周期的选择是有排它性的.想在两个周期上同时测评,目前不能.