主题：多策略组合测试的一个问题！

我加载两个策略，第一个策略09年的收益率是189%，第一个策略09年的收益率是110%，那么在全部综合栏中，我点击查看测试报告，那09年的收益率是149%，请问这个综合栏的项目是怎么算出来的呢？为什么是149%呢？谢谢老师！

这个就是两个策略收益率的平均值。

原来是平均啊，那这个多策略组合测试的意义何在啊？我以为是吧几个策略组合起来，作为一个大策略来分析收益率，回撤等，这样才能起到组合的效果啊，跟实盘也比较接近，如果是搞个平均值，那测出来的数据的价值何在？请老师考虑一下！谢谢！

就像是最大回撤这个指标，第一个策略回撤7%，第二个回撤7%，现在的组合测试，最大回撤结果也是7%，取了个平均，但是这个掩盖了真实啊，真实情况可能是1：通过组合，最大回撤变小了，小于7%，模型组合起到了对冲的效果，2：最大回撤变大了，大于7%，那说明模型组合没有起到控制回撤的效果。这么重要的信息，现在的组合测试可是看不到哦！

收益率的算法就是净利润/初始资金

你两个模型叠加的话，那可不是简单平均了吗。而回撤这些就不是简单的平均了

 

老师，最合理的多策略组合测试，就应该像在一个账户里跑两个策略，然后统计结果，这才起到了多策略组合的意义！否则跟现在，等于是用2个账户各自跑一个策略，出来的结果叠加到一起如何指导决策呢？

图表策略本身就是各自独立的，回测无法做到一个资金投入多个品种这样

品种策略各自分开回测，谢谢

 

这个是硬伤 当时我也纠结了好久貌似这功能只有一些国外的软件有 要不就只有自己编了 哎，，，，