请教策略测试如何使用收盘价？ - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

2011/11/16 15:00:00    沪铜连续    开空    56980            2                                                      0.00
2011/11/28 10:00:00    沪铜连续    平空    55410/56979      2         15,688.01             2.75     537,752.00    23.64
2011/11/30 15:00:00    沪铜连续    开空    58180            2                                                      0.00
2011/12/01 10:00:00    沪铜连续    平空    57690/58179      2         4,888.01              0.84     542,628.00    23.64

这是截取的一个策略测试的记录。我的原意是收盘价开平仓，策略公式中的介入点都是选的本周期收盘价。

测试结果却全是下周期开盘价，红色巨亏的单变成盈利了，这结果就大相径庭了。

请问介入点是下周期开盘价是软件缺省的吗？我要用收盘价的话应该怎样设置呢？

什么样的模型啊？enterlong等旧版指令是软件设置，buy、sell等新版指令是在模型里写定

[此贴子已经被作者于2011-12-6 22:04:47编辑过]

IF CC2=1 AND C<DZS THEN BEGIN//持有多头仓位收盘价格跌破DZS平多仓

SELL(1,KCL,MARKET);

CC2:=0;//持仓归0

MAXH:=C;//高点初始化

MAXL:=C;//低点初始化

DZS1:=C-100*MINDIFF;//

DZS2:=C-100*MINDIFF;//

DZS:=C-100*MINDIFF;//多止损初始化

END

IF CC2=-1 AND C>KZS THEN BEGIN//持有空头仓位收盘价涨破KZS平空仓

SELLSHORT(1,KCL,MARKET);

CC2:=0;//持仓归0

MAXH:=C;//高点初始化

MAXL:=C;//低点初始化

KZS1:=C+100*MINDIFF;//

KZS2:=C+100*MINDIFF;//

KZS:=C+100*MINDIFF;//空止损初始化

END

//多头买入开仓

IF CC2=0 AND BUYCOND THEN BEGIN

BUY(1,KCL,MARKET);

CC2:=1;

DZS1:=UPPER;//调用3ATR做为止损

DZS2:=GBD;//调用顾比倒数线做为止损

MAXH:=H;//记录当时的高点

END

//空头卖出开仓

IF CC2=0 AND BUYSHORTCOND THEN BEGIN

BUYSHORT(1,KCL,MARKET);//开仓卖出

CC2:=-1;

KZS1:=DOWN;//调用3ATR做为止损

KZS2:=GBG;//调用顾比倒数线做为止损

MAXL:=L;//记录当时的低点

END

IF CC2:=1 AND H>MAXH THEN BEGIN //创新高后，重新定位离场位，以实现浮动止损

DZS1:=UPPER; //

DZS2:=GBD;//

MAXH:=H; //

END

IF CC2:=-1 AND L<MAXL THEN BEGIN //创新低后，重新定位离场位，以实现浮动止损

KZS1:=DOWN; //

KZS2:=GBG;

MAXL:=L;

END

火哥，上面就是我的开平仓语句，很多都是跟你学的，谢谢了。

图形上的显示信号是对的，就是测试时是下周期开盘价，不知什么原因？

哦，知道了，market改成thisclose就好了。

是的。 market测试时是采用下周期的收盘价。函数说明里有的

主题：请教策略测试如何使用收盘价？