主题：实盘和测试的滑点差非常大怎么处理

我是专业版用户，图表多帐户交易。经过统计，我三个帐户的实盘结果和测试结果的滑点差平均竟然达到了15%以上，最大的帐户竟然有24%以上。怎么缩小滑点啊？请教各位专家。

用限价开平仓(委托价比最新价优化3个最小变动价位) 试试

 

如:BUY(con1,1,limit,c+3*mindiff);

    SELL(con2,1,limit,c-3*mindiff);

 

    BUYSHORT(con3,1,limit,c-3*mindiff);

    SELLSHORT(con4,1,limit,c+3*mindiff);

我用的是k线走完下单，虽然每次滑点比较大，还是能够保证成交。限价交易很容易造成漏单。

哪位能够告诉影响滑点的主要因素有哪些就可以，我可以试着慢慢来解决。

怎么没有人回答啊？哪位能告诉我自己实盘时的滑点有多少呢？

不清楚你指的滑点15%是怎么算出来的

我的15％是这么计算的：（测试收益－实盘收益）/测试收益＝15％。实盘结果远不如测试结果。

也就是8.5折了 ？ 已经不错了，还想怎么样

 

单量大的话，可以考虑分批次下单

实盘和测试不是一个概念，所以在测试时你要加一定的滑点，加滑点有两种方法，一个是编制策略时向不利的方向加3跳，最简单的方法是提高手续费，比如你的实际手续费单边1%%，那么改为单边3.5%%，基本上可以覆盖你的滑点。这个滑点是指：实际成交价-出现信号K线的收盘价，根据我100次实盘交易的统计结果滑点大概在0.45点（交易手数2~5手）最大-4.2点，最小+1.3点。你使用的是专业版可以看一下交易日志，看一下一根K线完后几秒钟才下单，然后可以用提前N秒下单就可以减小你的滑点。你可以试一下以上的方法。