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主题:[求助]两次测试的结果为何不一致?

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auiauk
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[求助]两次测试的结果为何不一致?  发帖心情 Post By:2016/2/24 0:27:46 [只看该作者]

1、同一个交易系统,在同样的测试条件下做了两次测试,前后间隔两天,但结果不一致。例如,收益率第一次是187.30%,第二次是182.93%,但交易次数相同,都是75次。
2、测试的数据长度是相同的。即,测试时段均为IF00的2015/01/01-2015/12/31,共计13175根5分钟K线。
3、查看交易明细,以第一笔为例,第一次在3108.0开多,第二次在3037.9开多,开仓时间一致,但进场价相差70.1。
4、我在两次测试之间没有做过数据补充的操作,两次测试用的都是复权数据。
困扰了好几天,没有找到原因。

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wenarm
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  发帖心情 Post By:2016/2/24 8:33:30 [只看该作者]

1.你将你的策略在图表中显示出来,和回测对比下。图表中的时段要和回测的时段保持一致,可以锁定时间段,然后和你回测的结果对比下,看那个不对,

2.检查下工具---选项----维护中数据保存的数量。当数据超过要求后,会清除旧的数据。

3.你右键数据看看你测试的这个时段的数据是否存在。工具数据补充后在看一下测试结果。



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auiauk
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  发帖心情 Post By:2016/2/26 16:26:49 [只看该作者]

锁定时间段的办法很好用,谢谢!但问题还是没有解决。

1、策略在图表中显示的开仓点位,和现在的回测是一致的,但与第一次回测的数据不一致。

2、选项-维护中数据保存的数量为240000根5分钟数据,没有问题。

3、右键数据看到这个时段的数据是存在的。

4、一个新问题,对于连续指数,当日图表中的K线数据与历史数据浏览器中的数据是一致的。但是在2015-1-7图表中的K线数据与历史浏览器中相应时刻的K线数据不一致,是否由于图表中的历史数据是除权处理所致?

5、数据导出时有一个复权数据的选项,应如何选择?

6、连续指数的两次回测中,比较相同历史时刻的开仓,点位却相差几十点,是否与数据除权有关?


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wenarm
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  发帖心情 Post By:2016/2/29 9:21:24 [只看该作者]

1-3.两次测试结果不同,你第一次和第二次的设置。造成这个原因的,除了上述说的,还有一个复权的影响也会造成不一致。

你可以从新进行测试,确保设置,数据起始,数据量都影响因素完全一致。然后看是否一致

 

4.连续使用除权的,在k线的左上角上有一个红色的美元符号。应该是你图表中使用了除权

5.数据导出,不需要勾选复权数据

6.有可能是你回测试有一次勾选了复权选项

[此贴子已经被作者于2016/2/29 9:23:13编辑过]


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  发帖心情 Post By:2016/3/2 15:32:11 [只看该作者]

对于历史数据回测(例如回测2015年全年某品种5分钟K线)的情况,在每次回测之前,有什么办法可以确认该时段的所有历史数据是完全一致的?
[此贴子已经被作者于2016/3/2 15:33:51编辑过]

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