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SHINER

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求助...这个模型为什么在上午无法成交? 发帖心情

Post By：2011/11/21 9:46:08 [只看该作者]

求助...这个模型为什么在上午无法成交?

照说在上午开盘后3分钟就应该发出交易信号了..

有时候在下午的时候反而可以正常交易,很奇怪的事情啊

我把这个模型写成为一个关于BP,SP,BK,SK的指标,反而是正常的,该有信号的时候都有信号

就是在每天上午不能够实际交易,无论是用TIME 函数,还是使用CURRENTTIMe,结果都是一样

请求各位帮助...

OX:=225;DELAY:=2; HC:=2;
zt:=DYNAINFO(54);
dt:=DYNAINFO(55);

ALLT:=OPENMINUTES(TIME);
PJ:=REF(SUM(VOL*C,allt)/SUM(VOL,allt),ALLT);
SHOUSHU:=INTPART( TASSET*30/100/(C*5*17/100));
K1:=(C>REF(C,2))*(H>REF(H,2))*(L>REF(L,2));
K2:=(C<REF(C,2))*(H<REF(H,2))*(L<REF(L,2));
K9:=SUM(K1-K2,33)/SUM(K1+K2,33);
D1:=BARSLAST(K9=HHV(K9,OX));
D2:=BARSLAST(K9=LLV(K9,OX));

BP:=(THOLDING<0)*((D1<D2)+(CURRENTTIMe>145600));
SP:=(THOLDING>0)*((D1>D2)+(CURRENTTIMe>145600)) ;
BK:=(tholding=0)*(C=LLV(C,HC))*(C<(PJ*1.05))*(D1<D2)*(CURRENTTIMe<145000)*(CURRENTTIMe>(090000+DELAY*100));
SK:=(tholding=0)*(C=HHV(C,HC))*(C>(PJ*0.95))*(D2<D1)*(CURRENTTIMe<145000)*(CURRENTTIMe>(090000+DELAY*100));

TSELLSHORT(BP,THOLDING,LMT,ZT,0,'1053612');
TSELL(SP,THOLDING,LMT,DT,0,'1053612');
TBUY(BK,SHOUSHU,LMT,ZT,0,'1053612');
TBUYSHORT(SK,SHOUSHU,LMT,DT,0,'1053612');

SHINER

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Post By：2011/11/21 9:48:42 [只看该作者]

是否和日终要做一个收盘专业有关系呢?

SHINER

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Post By：2011/11/21 10:04:49 [只看该作者]

几个变量解释:

OX:每日交易分钟数;

DELAY:开盘后延迟交易时间;

HC:缓冲时间;
zt:涨停价;
dt:跌停价;

ALLT:实际交易时间;
PJ:上日结算价格;
SHOUSHU:计算可开仓手数;
D1:多头占优出现时间;
D2:空头占优出现时间;

BP:买平信号是否存在;
SP:卖平信号是否存在;

BK:买开信号是否存在;
SK:卖开信号是否存在;

TSELLSHORT(BP,THOLDING,LMT,ZT,0,'1053612');
TSELL(SP,THOLDING,LMT,DT,0,'1053612');
TBUY(BK,SHOUSHU,LMT,ZT,0,'1053612');
TBUYSHORT(SK,SHOUSHU,LMT,DT,0,'1053612');