主题：自定义板块指数的计算问题

 

自定义板块，并且生成板块指数（板块指数设置如下截图：），然后导出这个板块的指数。

此主题相关图片如下：1.png

然后我手动导出8个个股历史数据，然后计算个股的收盘涨跌幅（计算公式为：当天收盘价/前一交易日收盘价-1），做出金字塔计算的板块指数与手动计算的个股涨跌幅的散点图，如下，整体趋势吻合，但是不完全一致，个别点差异较大，其中下图中框出来的点的日期是2015-07-30。

 
此主题相关图片如下：2.png

我把2015年7月30日所有个股（1支当日处于停牌未列入）的涨跌幅计算出来，结果为：

 
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平均值为-3.82%，而2015年7月30 号 板块指数的涨幅为-0.07%，见下图：

此主题相关图片如下：4.png

请问为什么2015-07-30计算的那个点差别很大

手工算下前后天的收盘价手工计算出来的值是多少呢？？

请问你 本地的这些品种数据分笔是否完整

是否按照连接操作 http://www.weistock.com/WeisoftHelp/bankuaizhishu.htm

我核查过了，前后两日的结果差异很小

2015-7-29	5.76%	5.74%
2015-7-30	-3.82%	-0.07%
2015-7-31	-3.09%	-3.16%

日期	手动计算	金字塔计算
2015-7-29	5.76%	5.74%
2015-7-30	-3.82%	-0.07%
2015-7-31	-3.09%	-3.16%

我只需要生成日线周期的板块指数，分比数据没有下载的，再说所有个股的分比数据量太大

金字塔的等权算法不是所有品种的涨跌幅的平均的。

那是怎么计算的，麻烦告知一下，谢谢

请问你需要这个算法有何意义？验证金字塔的正确性？你可以自行试试交易所发布的沪深300等权指数的数值，跟你自己的算法比较一下看看哦

版主，我不是要验证金字塔准确性，我是想用金字塔输出 等权平均的指数， 我认为个别点对不上应该是计算的bug，不是算法问题，否则为什么大部分点对得上，个别点对不上。

 

沪深300等权指数的计算无非是不等权的平均。