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主题:怎么解决连续合约的跳空缺口问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
leelatan
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怎么解决连续合约的跳空缺口问题  发帖心情 Post By:2015/11/25 9:00:55 [只看该作者]

用PTA连续合约(TA00)做交易,发现换主力合约时有很大的跳空缺口。

这肯定对模型有影响。

有没有好的解决办法?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
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  发帖心情 Post By:2015/11/25 9:03:01 [只看该作者]

按f11可以启用除权消除换月跳空

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leelatan
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  发帖心情 Post By:2015/11/25 9:32:24 [只看该作者]

那在这个上面做图表交易的策略会受影响吗

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
leelatan
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  发帖心情 Post By:2015/11/25 9:33:03 [只看该作者]

做历史业绩评测时,选择的是TA00,那么要选择价格复权这个选项吗

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2015/11/25 9:38:57 [只看该作者]

是的,回测时候勾选那个复权

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十世
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  发帖心情 Post By:2015/11/25 9:39:49 [只看该作者]

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=55126

 

用户可以看下上述连接43,根据个人情况选择是否复权


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