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主题:连续合约的日线行情问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
lance0307
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等级:论坛游侠 帖子:441 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/7/2 10:58:53
连续合约的日线行情问题  发帖心情 Post By:2015/10/26 11:00:41 [只看该作者]

你好,我在金字塔里直接进入300股指连续的日线周期的K线,发现换月的星期四与星期五有一个跳空,这是属于合理的

但是我在框架里用一个窗口加载了300股指连续的日线周期的K线,发现换月的星期四与星期五没有缺口,并且星期四的开盘价和收盘价都与当时的所有合约对不上

请问这是什么原因

有截图
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帅哥哟,离线,有人找我吗?
lance0307
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等级:论坛游侠 帖子:441 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/7/2 10:58:53
  发帖心情 Post By:2015/10/26 11:03:55 [只看该作者]

已标记的地方就是异常的地方

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lance0307
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等级:论坛游侠 帖子:441 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/7/2 10:58:53
  发帖心情 Post By:2015/10/26 11:04:50 [只看该作者]

10月15,16日的2天的地方

上面的图忘记标记了

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2015/10/26 11:19:25 [只看该作者]

左上角美元符号表面你用了除权,按下f11就去掉除权就是原版数据

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lance0307
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  发帖心情 Post By:2015/10/26 11:26:16 [只看该作者]

哦,原来如此

那么请问我在回测模型的时候我选的股指连续是除权的还是原本数据?

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yukizzc
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等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2015/10/26 11:31:20 [只看该作者]

除权,你自己想对于过夜仓。换月后会有一个跳空,这个跳空对你的回测盈亏肯定是虚假的,而启用除权就可以去除这个假性盈亏

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lance0307
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等级:论坛游侠 帖子:441 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/7/2 10:58:53
  发帖心情 Post By:2015/10/26 11:39:31 [只看该作者]

请问回测时,如何选择除权呢?


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[此贴子已经被作者于2015/10/26 11:40:55编辑过]

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lance0307
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  发帖心情 Post By:2015/10/26 11:42:17 [只看该作者]

是面截图中的选择价格复权选项吗?

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wenarm
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等级:管理员 帖子:26632 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2015/10/26 12:33:36 [只看该作者]

是的


编程无捷径,技巧靠积累。
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lance0307
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  发帖心情 Post By:2015/10/26 12:41:22 [只看该作者]

请问,如果我在回测的时候不钩选“价格复权"选项的话
是不是就意味着在实盘时,图表上的K线就需要选择原版数据?

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