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主题:请问“专业测试报告”里面的“净利润/最大平仓交易回撤”

帅哥哟,离线,有人找我吗?
roadpeace
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等级:论坛游侠 帖子:529 积分:1 威望:0 精华:0 注册:2013/6/3 11:41:26
请问“专业测试报告”里面的“净利润/最大平仓交易回撤”  发帖心情 Post By:2015/10/21 9:30:28 [只看该作者]

净利润/最大资产回撤,这个意义是比较明确的

净利润/最大平仓交易回撤,这个意义有点搞不清楚
官方文档:最大平仓交易回撤:逐笔计算平仓交易时的资产的极高值出现后的最大亏损金额,若平仓交易时的资产值创新高,则重新计算,从该点再计算下一次最大回撤,该值就是其中最大值的那次回撤。可以从平仓交易资产曲线的阶段高峰到阶段低谷查看该值变化。

1、这个平仓,如果是部分仓位平,算不算平仓?
2、如果两个模型的组合测试,这个平仓交易回撤怎么算?
3、为何组合测试,净利润/最大资产回撤没增加多少,净利润/最大平仓交易回撤增加得很明显?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
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等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2015/10/21 9:59:40 [只看该作者]

1、平仓一次算一次

2、总的净利润/总的平仓资金回测

3、你直接看资产曲线图,里面平仓资产,最大资产都有曲线。这个增加快慢自己通过图形做下分析


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