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主题:求证:关于软件回测中-最大资产回撤具体方法的问题(重要)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
wukong2015
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求证:关于软件回测中-最大资产回撤具体方法的问题(重要)  发帖心情 Post By:2015/9/20 13:26:42 [只看该作者]

问题如题,已困扰多时。求解答,感谢~

求证:关于软件回测中-最大资产回撤具体方法的问题(很重要)

图1中最大资产回撤高达:-29%,而实际最大平仓回撤-7.38%,应该以哪个为准?

图2中历史平仓资产曲线稳步向上,完全没有高达10%以上回撤的痕迹。

图3是具体出现最大-29%回撤的交易信号及时间。平仓点位很低,并没有反向波动导致大回撤的行情,最终都保持较大盈利。

如果按-29%来评估这个系统的话,几乎就没法用。但按最大平仓回撤来看就很优秀(-7.38%)。

那么问题就是,这个最大-29%怎么来的?有意义吗?在这套系统中,应该以哪个为准?(最大平仓回撤与最大资产回撤)

我要的是深度和准确的解答,谢了~

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:最大回撤与平仓回撤.png
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[此贴子已经被作者于2015/9/20 13:28:04编辑过]

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  发帖心情 Post By:2015/9/20 13:30:42 [只看该作者]

补图2,3
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:最大回撤与平仓回撤2平仓曲线.png
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图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:最大回撤与平仓回撤3k线交易信号.png
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jinzhe
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  发帖心情 Post By:2015/9/21 9:03:41 [只看该作者]

http://www.weistock.com/WeisoftHelp/index.html
平仓最大回撤参考这里的说明


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