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主题：相关系数
帅哥哟，离线，有人找我吗？
zhuangck928
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等级：论坛游侠 帖子：366 积分：120 威望：0 精华：0 注册：2012/11/16 10:56:12 		相关系数  发帖心情 Post By：2015/9/16 12:18:39 [只看该作者]

老师好，请问策略评测中有“基于每月净值收益”和“基于每月平仓收益”两个选项，能详细解释一下吗？为什么在不同品种上运行同样策略，“基于每月平仓收益”的相关性会比“基于每月净值收益”高很多？谢谢！

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
十世
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等级：论坛游侠 帖子：2146 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/4/5 20:47:17 		  发帖心情 Post By：2015/9/16 12:56:39 [只看该作者]

一个是当月没有没有平仓交易的计算方法，一个是当月有平仓交易。

具体的计算公式请看：http://www.weistock.com/WeisoftHelp/zhuanyeceshibaogao.htm

 
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wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2015/9/16 12:56:54 [只看该作者]

程式化交易测评报告中各项术语的详细解释
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=6056


 

编程无捷径，技巧靠积累。
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zhuangck928
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等级：论坛游侠 帖子：366 积分：120 威望：0 精华：0 注册：2012/11/16 10:56:12 		  发帖心情 Post By：2015/9/16 13:06:56 [只看该作者]

这个我知道，我只是不是太确定“每月净值收益”和“每月平仓收益”的意思。每月净值收益=本月月末持仓净值-上月月末持仓净值，每月净值收益=本月月末平仓净值-上月月末平仓净值？
持仓净值和平仓净值分别是什么意思呢？
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2015/9/16 13:34:57 [只看该作者]

持仓净值就是你有持仓时候都会统计资金值，平仓净值是你平仓后才做统计。

比如你1月份开仓，12月平仓，那么中间不会有平仓净值的柱形图，而持仓净值是一直有更新的
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zhuangck928
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等级：论坛游侠 帖子：366 积分：120 威望：0 精华：0 注册：2012/11/16 10:56:12 		  发帖心情 Post By：2015/9/16 13:56:29 [只看该作者]

如果我策略中存在加减仓，评测中的平仓净值是不是我每次平仓（不一定全平）都会更新？
另：如果我开多3手，在三个不同时间分别平掉1手。在这个过程中，胜率、盈利、交易次数都是怎么统计的呢？
谢谢！
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2015/9/16 14:00:45 [只看该作者]

全部平完更新净值，交易次数同理
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zhuangck928
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等级：论坛游侠 帖子：366 积分：120 威望：0 精华：0 注册：2012/11/16 10:56:12 		  发帖心情 Post By：2015/9/16 14:31:27 [只看该作者]

如果我在不同品种上运行同一个策略，评测时“全部综合”中的胜率是按不同品种分别统计，再汇总吗？比如螺纹3次盈利，2次亏损；TA2次盈利，3次亏损，全部综合中的胜率=（3+2）/(3+2+2+3)=0.5是吗？

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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2015/9/16 14:35:05 [只看该作者]

是的

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zhuangck928
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等级：论坛游侠 帖子：366 积分：120 威望：0 精华：0 注册：2012/11/16 10:56:12 		  发帖心情 Post By：2015/9/16 14:43:07 [只看该作者]

这是我在联机帮助》专业测试报告详述中发现的，貌似和老师楼上讲的有出入啊？


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全部平完更新净值，交易次数同理
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