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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 测试时Buy、Sell限价指令可否使用本周期的价格

   

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主题:测试时Buy、Sell限价指令可否使用本周期的价格

帅哥哟,离线,有人找我吗?
cn2010
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等级:新手上路 帖子:49 积分:200 威望:0 精华:0 注册:2011/9/21 11:46:50
测试时Buy、Sell限价指令可否使用本周期的价格  发帖心情 Post By:2011/10/17 17:13:42 [只看该作者]

发现,Buy、sell 使用Lmt 时,是按信号的下一根K线的价格是否能达到Lmt价格而决定是否成交的。所以会发生测试时,使用Lmt价格出现信号却不成交的现象。

 

问题是,我的信号都是以Open 价为计算基础,所以不存在信号会闪的问题。 而在本周期使用Lmt,是为了测试止损时,能尽量接近设定的止损点数。因为实际交易时,并不是到下根K线时才止损,而是设定的止损价被触发,就会在本周期立即止损的。因此,需要使用LMT限制止损价格,也就是成交价+固定点数+滑点这种方式。

 

可是,我这样一设Lmt,  测试时,就会发生信号发了,成交不了的现象,因为Buy、sell会用下根K的价格决定是否能成交。

 

请教,此问题,该如何解决?

 

 


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
26327756l
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  发帖心情 Post By:2011/10/17 17:29:27 [只看该作者]

使用thisclose来测试,试试能不能达到你的需要。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
阿火
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等级:版主 帖子:2160 积分:10563 威望:0 精华:11 注册:2010/11/3 11:21:19
  发帖心情 Post By:2011/10/17 21:12:20 [只看该作者]

lmt 是后台的,你用错了

 

图表用的是 limitr (本周期限价)

 

比如   连续2根收阳线 买入开仓,3个点止损,连续2根收阴线平仓

 

if holding>0 and ref(count(c<o,2)=2,1) then sell(1,1,limitr,o);

if holding=0 and ref(count(c>o,2)=2,1) then buy(1,1,limitr,o);

if holding>0 and low<enterprice-3 then sell(1,1,limitr,min(o,enterprice-3-mindiff)-2*mindiff);//以触发止损的位置、2个滑点 测试

 

多看看帮助文件,这些问题都很简单的


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