主题：金字塔程序化运算是否存在延误？

有一个问题不明白

 

金字塔是按固定时间间隔扫描，判断是否有新的行情并接收处理数据--比如每隔250ms扫描一次，但100ms之前就已经有新的行情，此时虽新行情接收处理，但延迟了100ms（策略运算也产生了延迟），

 

还是新行情一产生就立即触发事件，对行情接收处理，延迟可忽略不计？

 

 

图表和后台交易，行情接受处理时间机制上，是否存在区别？

 

烦请解释，谢谢！

按照固定时间去扫描，你如果要tick级别检测勾上那个分笔速率扫描，这样来一个行情他就会扫一次。

但是这么高频的计算，本身也增加电脑的运算负荷

谢谢您的解释

 

如果是这样，金字塔做高频的优势还是欠佳的--哪怕是后台程序化

 

扫描是否有新行情数据，我个人认为频率可以加快，因为扫描所需要的运算很小，扫描没有数据，就不会触发策略运算而占用较高系统资源

 

我自己的ctp就是这种机制--30ms间隔去扫描新行情，只有新的数据才会触发策略运算，也不见得cpu消耗明显提高了

还有个问题

 

就是行情扫描的时间，是否可以自己调节？

 

比方说目前我通过输出日志观察，金字塔1个tick内，扫描1-2次，但我想在cpu不至于明显占用的情况下，提高频率，如何实现？

通过修改“选项”-“常规”-“盘中延迟刷新”，好像并不能达到该目的。我设置成100ms，通过输出日志观察，1个tick内扫描仍为1-2次

勾选那个分笔数率扫描选项后，就是行情激发驱动模式而非固定模式的轮训，前面的客服回答不正确，这里指正一下

谢谢 但还有一个疑问

 

和你相同的设置，我先贴一段某日的一段跟踪日志，其中9:28:22秒的，如下：

 

2015-06-16 09:28:21.906    半长阳1.00
2015-06-16 09:28:21.906    半长阴0.00

2015-06-16 09:28:22.156    nc30018852.92
2015-06-16 09:28:22.156    llv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.156    hhv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.156    触轨距0.00
2015-06-16 09:28:22.156    触轨距10.00
2015-06-16 09:28:22.171    半长阳1.00
2015-06-16 09:28:22.171    半长阴0.00

2015-06-16 09:28:22.406    nc30018852.92
2015-06-16 09:28:22.406    llv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.406    hhv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.406    触轨距0.00
2015-06-16 09:28:22.406    触轨距10.00
2015-06-16 09:28:22.406    半长阳1.00
2015-06-16 09:28:22.406    半长阴0.00

2015-06-16 09:28:22.656    nc30018852.92
2015-06-16 09:28:22.656    llv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.656    hhv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.656    触轨距0.00
2015-06-16 09:28:22.656    触轨距10.00
2015-06-16 09:28:22.656    半长阳1.00
2015-06-16 09:28:22.656    半长阴0.00

2015-06-16 09:28:22.906    nc30018852.92
2015-06-16 09:28:22.906    llv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.906    hhv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.906    触轨距0.00
2015-06-16 09:28:22.906    触轨距10.00
2015-06-16 09:28:22.906    半长阳1.00
2015-06-16 09:28:22.906    半长阴0.00

2015-06-16 09:28:23.156    nc30018852.92
2015-06-16 09:28:23.156    llv_118852.92

 

可以看出，第22秒一共运算了4次

 

一个tick应该是一个触发事件，1秒2个tick，应该运算2次，这是为什么？

主要原因金字塔是双数据模式的，有时2路数据不会是完全一模一样的，买卖盘挂单和成交量等会有差异，因此会导致1秒不止处理2笔数据，会大于2笔数据的处理情况，这种模式是对交易者有好处的处理模式，只要对你的交易没有影响就不必要去纠结，如果影响到你的指标计算效率，你可以考虑关掉双数据

这种解释可信

 

谢谢！