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主题：隔夜趋势策略测试结果和实盘差异的问题
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pt2015
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等级：新手上路 帖子：8 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/8/6 18:24:40 		隔夜趋势策略测试结果和实盘差异的问题  发帖心情 Post By：2015/8/6 18:44:00 [只看该作者]

在使用的策略是趋势隔夜策略，开发和测试时都用的IF13股指指数，实际中映射在主力合约上下单的，
最近在跑实盘过程过发现一个较明显的问题，实际在主力合约中成交的单子跟测试中
的同一笔单子，在平仓时盈亏点数差别很大，比如测试中一笔IF13盈利50个点的单子，
实际在IF1508中平仓时盈利只有40个点，想问一下版主你们之前有没有做过这样的统计
，用IF13作出来的策略，实际运行相对较长一段时间后，实际的效果跟测试结果有多少
差异。
如果有一定比例的单子都如我上述所说，实际结果比测试结果差了10来个点，即50,60跳
那测试报告的可信度就要大打折扣了

最近一段时间经常发现股指在运行的4个合约的涨跌幅度差异很大，单个合约跟IF13的差异
也大，以前没有特别在意这个问题。这几天观察下来觉得这问题很严重，如果一直持续下去，
甚至不知道在IF13去开发隔夜趋势策略有没有意义，很困惑，

希望版主给予解答，谢谢！
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等级：超级版主 帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04 		  发帖心情 Post By：2015/8/6 20:57:46 [只看该作者]

1,最近市场波动大,主力和次主力合约拉的价位也比较多。不是一个很平稳的环境

 

2,你这种直接在指数上面的信号,实际到主力合约与理想价位偏差在几个点范围内是可以接受的

  另外你还要关注下你的下单方式,直接采用的市价下单? 

就是实际你回测的是主力合约，单边打2个点,来回也就4个点了

 

 

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等级：新手上路 帖子：8 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/8/6 18:24:40 		  发帖心情 Post By：2015/8/6 21:31:47 [只看该作者]

谢谢版主，

我采用的是市价下单，原本手续费双边设置的是200元，也就是2跳，0.4个点
这是交易滑点，如果现在因为IF13和主力合约的差异，假设每笔都要比实际多承担5个点的亏损，这个长期下来
就是很巨大的损失了，按最坏的情况计算，我手续费就要设置成300*5=1500元双边

第一张图是双边200元的测试报告，第二张图是双边1500元的，这样下来差的就很多了，这个策略属于交易
频率比较低的，如果交易次数多一些的策略影响会更大，

IF13和主力合约的这个差异你们在今年这段大幅波动的行情之前的交易日有没有明显发现过，还是只是最近比较明显？

另外我也在考虑扫描IF13时不映射在主力合约上，而是映射到下个月的合约上，目测了一些交易日，这种损耗可能会
比主力合约要小一些


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等级：超级版主 帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04 		  发帖心情 Post By：2015/8/7 8:54:08 [只看该作者]

1,这个是市场正常波动，指数合约实际存在的就是一个综合体！

2,你可以实际测除权后的连续合约你看看

3,另外测试与实际交易的滑点误差是没发避免的,2跳是比较小的打算了！

  尤其您使用市价下单,现在盘口价差波动还是很明显的

 

4,另外你测试的时候是K线走完才入场,如果采用MARKETR！则测试为当前周期收盘价

   实际交易的时候您采用的如果是固定轮询,进场点就不一样了

[此贴子已经被作者于2015/8/7 8:55:34编辑过]

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本来就不是一个东西，交易下来能严丝合缝？

这跟看着苍老师的片子打手枪异曲同工！！哈哈
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除权后的连续合约不能用在趋势策略里测试，试过了，只有当月的价格是完全一样的，之前月份的都
走样了。

没有要求严丝合缝，也知道不可能严丝合缝，只是说不能差异太大，如果每次差了超过5个点，那是不是可以说
IF13这个综合体在设计上就不太合理？最近几天最夸张的几笔单子，主力合约一次交易比IF13测试里
少盈利了15个点，也就是75跳。综合的东西和主力合约如果长期有这么大的差异，这算不算是个问题？

这里提出这个问题只是希望引起一些注意，因为这个问题只要是用IF13做的策略的朋友都会遇到，
本着对交易负责的态度，都应该关心一下
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2015/8/7 9:27:42 [只看该作者]

连续本来就和当前月的合约有差别，你真正交易的时候也是交易的当前主力合约吧，那么和你仅仅测试08合约那岂不是又不一样了？？

一般情况直接对除权后的连续合约做测试就可以了
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我没有测试08合约，测试都是测的if13，

如果我是隔夜的趋势策略，有可能持有好几天的，这样测连续合约好还是指数合约好？

除权后的连续合约我具体比较了一下，在当下的月份，每个K线的价格数据和当下是一样的，
比如现在去看IF1508，和除权的IF00数据一样，但是看之前的，5,6,7月份的具体价格，
根除权的IF00合约又不一样了
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2015/8/7 10:59:56 [只看该作者]

这当然不一样，您想啊，08合约今年6月份才上市，难道这意味着你6月之前都不交易了吗？？？

所谓连续合约是指当前市场的最活跃的那个品种，我们一般交易也是交易这个品种，这个逻辑关系您要理解。

如果具体价格和08合约都要一样，那直接还要连续干嘛？岂不是重复了你说是吗？

你这种直接用连续除权后就可以的
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您说的我都明白，谢谢解答，

还有两个问题想问一下：

1.隔夜的趋势模型，我应该用股指指数合约来测试，还是用复权了的股指连续合约来做测试？

2.有没有一种可能，某日收盘时候股指指数合约上涨X点（当日收盘价较昨天收盘价比较），而另外4个在交易的具体合约
   比如现在的3月，8月，9月，12月，上涨的点数都比X大？
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