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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 同样的代码，为啥运行在套利的两个品种上，计算出来的价差不一样呢

   

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主题：同样的代码，为啥运行在套利的两个品种上，计算出来的价差不一样呢
帅哥哟，离线，有人找我吗？
wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		同样的代码，为啥运行在套利的两个品种上，计算出来的价差不一样呢  发帖心情 Post By：2015/4/29 12:02:29 [只看该作者]


此主题相关图片如下：qq图片20150429120006.png
按此在新窗口浏览图片
 jq:='IF00';
yq:='IC00';
jqc:=CALLSTOCK(jq,VTCLOSE,22,秒);
yqc:=CALLSTOCK(yq,VTCLOSE,22,秒);
DX:=yqc-jqc,NOAXIS;
价差:dx,NOAXIS;


编程无捷径，技巧靠积累。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2015/4/29 12:38:54 [只看该作者]

有可能是你引用的2个品种起始时间不一样，导致数据不是完全对齐的

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Ivan
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等级：论坛游侠 帖子：560 积分：346 威望：0 精华：0 注册：2012/12/25 15:33:49 		  发帖心情 Post By：2015/4/29 13:46:17 [只看该作者]

图表上显示的收盘价显示，一个图表对两个品种引用的收盘价价格有差异，到底怎么回事呢？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
FexTel
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等级：超级版主 帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04 		  发帖心情 Post By：2015/4/29 13:58:49 [只看该作者]

 jq:='IF00';
yq:='IC00';
jqc:=CALLSTOCK(jq,VTCLOSE,22,秒);
yqc:=CALLSTOCK(yq,VTCLOSE,22,秒);
DX:=yqc-jqc,NOAXIS;
价差:dx,NOAXIS;

 

//秒定义为多少秒,另外显示的价差不一致可以看下是不是K线图周期问题！对应周期划分K度不一致哦

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美女呀，离线，留言给我吧！
pyd
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等级：超级版主 帖子：8439 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/14 13:43:36 		  发帖心情 Post By：2015/4/29 14:09:57 [只看该作者]

你看的是同一时刻显示的值吗？这边用你的方法没有问题。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：33.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2015/4/29 14:12:35编辑过]
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Ivan
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等级：论坛游侠 帖子：560 积分：346 威望：0 精华：0 注册：2012/12/25 15:33:49 		  发帖心情 Post By：2015/4/30 0:00:09 [只看该作者]

以下是引用pyd在2015/4/29 14:09:57的发言：

你看的是同一时刻显示的值吗？这边用你的方法没有问题。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：33.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2015/4/29 14:12:35编辑过]
 
上图是上午模拟交易收盘后静止看到的结果，然后我进策略编辑，改引用的两个价格为显示状态，确认保存后，两个品种的价差显示就一样的。也就是说在连续交易过程中，不同品种读取到的价差是有偏移些时间的，刷新数据后就同步了。这样的话，问题就比较麻烦了，实盘过程中的信号和静止测试的信号，会有偏移或差异的。
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FexTel
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等级：超级版主 帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04 		  发帖心情 Post By：2015/4/30 8:42:04 [只看该作者]

 那是因为品种行情导致吧,公式是来次tick才会刷新！是不是2个套利品种活跃程度不一样,导致行情更新时间有差异哦


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