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主题：隔夜合约测评，如何纠正换月合约到来的测评失真
帅哥哟，离线，有人找我吗？
deni977
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等级：论坛游侠 帖子：581 积分：171 威望：0 精华：0 注册：2013/4/2 6:58:20 		隔夜合约测评，如何纠正换月合约到来的测评失真  发帖心情 Post By：2015/4/21 12:44:48 [只看该作者]

用IF00回测过去一年的数据，隔夜持仓的时候，遇上换月合约，测试结果就不准，说的是回测：

   比如4月17日是换合约，策略在4月16日尾盘持仓过夜（按IF00持仓是IF1504），到4月17日早上开盘(按IF00回测数据是IF1505)，这个回测就不是真实。有一个换合约带来的跳空增长。
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美女呀，离线，留言给我吧！
pyd
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等级：超级版主 帖子：8439 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/14 13:43:36 		  发帖心情 Post By：2015/4/21 13:03:46 [只看该作者]

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