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pyd

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直线回归偏离度的是怎么计算啊？ 发帖心情

Post By：2015/3/13 14:10:24 [只看该作者]

请教：新的夏普指数公式=年化收益率/夏普方差，夏普方差是始测历时内资产的直线回归偏离度，这个夏普方差是怎么算出来的，

是不是直接把资产曲线的数据用最小二乘法拟合的直线的。直线回归偏离度的是怎么计算啊？

王锋

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Post By：2015/3/13 14:13:57 [只看该作者]

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主题：直线回归偏离度的是怎么计算啊？