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主题：实盘反手未能触发平仓
帅哥哟，离线，有人找我吗？
蜈蚣
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等级：新手上路 帖子：71 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/22 21:41:00 		实盘反手未能触发平仓  发帖心情 Post By：2015/3/6 14:41:19 [只看该作者]

昨天实盘出现了反手没有触发平仓单，仅发出开仓单的情况。主图上有显示出平仓、开仓信号，日志没有平仓记录，只有开仓记录，CTP账户中旧的反向仓留着，多了新开的矛盾单。采用的是1分钟走完K线下单，3.31标准版。与平常不同的是，未能触发平仓的单子在开仓时有经历过先成交一部分、未成交单自动撤单、市价自动追单成功的过程。找不到别的原因，怀疑图表的虚拟持仓错误地认为撤单后持仓为0。

 

交易公式如下：平仓、开仓触发条件一样，后面一条开仓指令成功触发完成，因此不存在信号闪烁问题，也不是网络问题，前面也不存在未成交挂单。

SELL(开空条件,0,LIMIT,C-0.2),orderqueue;
BUYSHORT(开空条件,开仓手数,LIMIT,C-0.2),orderqueue;

 

发此文目的：

1. 询问以前是否有类似的撤单、追单后不能平仓的例子？

2. 如果改成“固定时间间隔”方式会不会更稳定一些？

3. 建议改进：凡是平仓单，不要管图表虚拟是否有持仓，都无条件发出平仓指令。毕竟未能平仓的风险大多了

 

 

 

 

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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2015/3/6 14:58:36 [只看该作者]

把交易日志贴下，工作人员分析下

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蜈蚣
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等级：新手上路 帖子：71 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/22 21:41:00 		  发帖心情 Post By：2015/3/6 15:28:43 [只看该作者]


2015-03-05 10:49:01.184    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 10:50:01.260    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 10:51:01.850    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 10:52:00.771    2015.03.05 10:52:00【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF03 下单K线 2015.03.05 10:52:00 公式:3 窗格ID:0 代码行:49
2015-03-05 10:52:00.771    【图表】模型下单 2
2015-03-05 10:52:00.771    【图表】下单系数调整后 手数:2
2015-03-05 10:52:00.771    【图表】实际持仓 10
2015-03-05 10:52:00.771    【图表】至队列下单
2015-03-05 10:52:00.771    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 10:52:00.771    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2015-03-05 10:52:00.771    【队列】发送下单指令
2015-03-05 10:52:00.771    【下单】已经调整为 实际持仓为 10
2015-03-05 10:52:00.787    【下单】IF03 价3496.800049 量10 买卖1 类型0 开平1 账户12103573 Formula 1
2015-03-05 10:52:00.787    【下单】确认报单已发送 ID=-1455280867 RefID = 100
2015-03-05 10:52:00.818    【指令】收到回报指令 ID = -1455280867 RefID = 100
2015-03-05 10:52:00.818    【指令】收到回报指令 ID = -1455280867 RefID = 100
2015-03-05 10:52:00.818    【指令】收到回报指令 ID = -1455280867 RefID = 100
2015-03-05 10:52:00.818    【回报】12103573 : IF1503 - 已报单 10 价格:3496.8 平 卖
2015-03-05 10:52:00.834    【指令】收到成交回报指令 REFID = 100
2015-03-05 10:52:00.849    【指令】收到回报指令 ID = -1455280867 RefID = 100
2015-03-05 10:52:00.849    【指令】收到成交回报指令 REFID = 100
2015-03-05 10:52:00.849    【指令】收到回报指令 ID = -1455280867 RefID = 100
2015-03-05 10:52:00.849    【指令】收到成交回报指令 REFID = 100
2015-03-05 10:52:00.849    【指令】收到回报指令 ID = -1455280867 RefID = 100
2015-03-05 10:52:00.849    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 1 价格:3497.0 平 卖
2015-03-05 10:52:00.849    【指令】收到成交回报指令 REFID = 100
2015-03-05 10:52:00.865    【指令】收到回报指令 ID = -1455280867 RefID = 100
2015-03-05 10:52:00.865    【指令】收到成交回报指令 REFID = 100
2015-03-05 10:52:00.865    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 1 价格:3497.0 平 卖
2015-03-05 10:52:00.865    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 4 价格:3497.0 平 卖
2015-03-05 10:52:00.865    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 3 价格:3496.8 平 卖
2015-03-05 10:52:00.865    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 1 价格:3496.8 平 卖
2015-03-05 10:53:01.502    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 10:54:02.342    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 10:55:01.154    【图表】IF03 运行完毕     【以上说明平时是能平仓的】
2015-03-05 10:56:01.995    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 10:57:00.807    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 10:58:01.647    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 10:59:01.473    2015.03.05 10:59:01【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 IF03 下单K线 2015.03.05 10:59:00 公式:3 窗格ID:0 代码行:50
2015-03-05 10:59:01.473    【图表】模型下单 12
2015-03-05 10:59:01.473    【图表】下单系数调整后 手数:12
2015-03-05 10:59:01.473    【图表】至队列下单
2015-03-05 10:59:01.473    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 10:59:01.473    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2015-03-05 10:59:01.473    【队列】发送下单指令
2015-03-05 10:59:01.473    【下单】IF03 价3505.000000 量12 买卖1 类型0 开平0 账户12103573 Formula 1
2015-03-05 10:59:01.473    【下单】确认报单已发送 ID=-1455280857 RefID = 110
2015-03-05 10:59:01.520    【指令】收到回报指令 ID = -1455280857 RefID = 110
2015-03-05 10:59:01.520    【指令】收到回报指令 ID = -1455280857 RefID = 110
2015-03-05 10:59:01.520    【回报】12103573 : IF1503 - 已报单 12 价格:3505.0 开 卖
2015-03-05 10:59:03.017    【指令】收到回报指令 ID = -1455280857 RefID = 110
2015-03-05 10:59:03.033    【指令】收到回报指令 ID = -1455280857 RefID = 110
2015-03-05 10:59:03.033    【指令】收到成交回报指令 REFID = 110
2015-03-05 10:59:03.033    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 2 价格:3505.0 开 卖
2015-03-05 10:59:03.610    【指令】收到回报指令 ID = -1455280857 RefID = 110
2015-03-05 10:59:03.610    【指令】收到回报指令 ID = -1455280857 RefID = 110
2015-03-05 10:59:03.610    【指令】收到成交回报指令 REFID = 110
2015-03-05 10:59:03.626    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 3 价格:3505.0 开 卖
2015-03-05 10:59:59.833    【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量：7 账户12103573 报单:12 成交5
2015-03-05 10:59:59.833    【追单】追单队列 撤单操作 订单号：-1455280857 账户:12103573
2015-03-05 10:59:59.879    【指令】收到回报指令 ID = -1455280857 RefID = 110
2015-03-05 10:59:59.879    【指令】收到回报指令 ID = -1455280857 RefID = 110
2015-03-05 10:59:59.895    【回报】12103573 : IF1503 - 已撤单 量:7
2015-03-05 10:59:59.895    【下单】IF03 价3502.199951 量7 买卖1 类型1 开平0 账户12103573 Formula 1
2015-03-05 10:59:59.895    【下单】确认报单已发送 ID=-1455280847 RefID = 120
2015-03-05 10:59:59.895    【追单】撤单成功，发送追单指令
2015-03-05 10:59:59.926    【指令】收到回报指令 ID = -1455280847 RefID = 120
2015-03-05 10:59:59.942    【指令】收到回报指令 ID = -1455280847 RefID = 120
2015-03-05 10:59:59.942    【指令】收到回报指令 ID = -1455280847 RefID = 120
2015-03-05 10:59:59.942    【回报】12103573 : IF1503 - 已报单 7 价格:0.0 开 卖
2015-03-05 10:59:59.973    【指令】收到成交回报指令 REFID = 120
2015-03-05 10:59:59.989    【指令】收到回报指令 ID = -1455280847 RefID = 120
2015-03-05 10:59:59.989    【指令】收到成交回报指令 REFID = 120
2015-03-05 11:00:00.004    【指令】收到回报指令 ID = -1455280847 RefID = 120
2015-03-05 11:00:00.004    【指令】收到成交回报指令 REFID = 120
2015-03-05 11:00:00.004    【指令】收到回报指令 ID = -1455280847 RefID = 120
2015-03-05 11:00:00.020    【指令】收到成交回报指令 REFID = 120
2015-03-05 11:00:00.020    【指令】收到回报指令 ID = -1455280847 RefID = 120
2015-03-05 11:00:00.020    【指令】收到成交回报指令 REFID = 120
2015-03-05 11:00:00.051    【指令】收到回报指令 ID = -1455280847 RefID = 120
2015-03-05 11:00:00.051    【指令】收到成交回报指令 REFID = 120
2015-03-05 11:00:00.051    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 2 价格:3502.2 开 卖
2015-03-05 11:00:00.051    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 1 价格:3502.2 开 卖
2015-03-05 11:00:00.051    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 1 价格:3502.2 开 卖
2015-03-05 11:00:00.051    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 1 价格:3502.2 开 卖
2015-03-05 11:00:00.051    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 1 价格:3502.2 开 卖
2015-03-05 11:00:00.051    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 1 价格:3502.2 开 卖
2015-03-05 11:00:00.488    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 11:01:01.125    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 11:02:01.965    【图表】IF03 运行完毕      【上面的开仓有部分成交、部分撤单、市价追单过程】
------这段是正常连续的------
2015-03-05 13:44:01.310    【图表】IF03 运行完毕      【这里应该要有平空记录，没有产生触发】
2015-03-05 13:45:02.166    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 13:46:00.978    2015.03.05 13:46:00【图表】框架:Technic 触发下单 BUY 品种 IF03 下单K线 2015.03.05 13:46:00 公式:3 窗格ID:0 代码行:48
2015-03-05 13:46:00.978    【图表】模型下单 9
2015-03-05 13:46:00.978    【图表】下单系数调整后 手数:9
2015-03-05 13:46:00.978    【图表】至队列下单
2015-03-05 13:46:00.978    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 13:46:00.978    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2015-03-05 13:46:00.978    【队列】发送下单指令
2015-03-05 13:46:00.978    【下单】IF03 价3486.399902 量9 买卖0 类型0 开平0 账户12103573 Formula 1
2015-03-05 13:46:00.978    【下单】确认报单已发送 ID=-1455280837 RefID = 130
2015-03-05 13:46:01.009    【指令】收到回报指令 ID = -1455280837 RefID = 130
2015-03-05 13:46:01.040    【指令】收到回报指令 ID = -1455280837 RefID = 130
2015-03-05 13:46:01.040    【指令】收到回报指令 ID = -1455280837 RefID = 130
2015-03-05 13:46:01.040    【回报】12103573 : IF1503 - 已报单 9 价格:3486.4 开 买
2015-03-05 13:46:01.056    【指令】收到成交回报指令 REFID = 130
2015-03-05 13:46:01.072    【指令】收到回报指令 ID = -1455280837 RefID = 130
2015-03-05 13:46:01.072    【指令】收到成交回报指令 REFID = 130
2015-03-05 13:46:01.072    【指令】收到回报指令 ID = -1455280837 RefID = 130
2015-03-05 13:46:01.072    【指令】收到成交回报指令 REFID = 130
2015-03-05 13:46:01.072    【指令】收到回报指令 ID = -1455280837 RefID = 130
2015-03-05 13:46:01.072    【指令】收到成交回报指令 REFID = 130
2015-03-05 13:46:01.087    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 5 价格:3486.4 开 买
2015-03-05 13:46:01.087    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 1 价格:3486.4 开 买
2015-03-05 13:46:01.087    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 1 价格:3486.4 开 买
2015-03-05 13:46:01.087    【回报】12103573 : IF1503 - 已成交 2 价格:3486.4 开 买
2015-03-05 13:47:01.069    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 13:48:01.644    【图表】IF03 运行完毕
2015-03-05 13:49:00.612    【图表】IF03 运行完毕

 

 

 

 

 


 
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1,这种追撤单的单子触发SELLSHORT指令后一定会进行平空操作的,现在是您日志里没有任何触发SELLSHORT平空动作

2, 2015.03.05 13:46:00  //开多和平空信号都是在这根K线上?

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是的，2015.03.05 13:46:00 //开多和平空信号都应该在这根K线上，是一瞬间反手的事情

 

主图上这根K线有平空10，开多1的字样：


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：主图上有平空10，开多1的字样.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
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1，实际原理就是无论账户是否存在持仓,图表触发信号后都会执行TSELL指令

您这个日志里面下单指令都没有

 

另外TSELL下单采用的价格为多少?是不是限价导致有未成交标志！

 

 

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我的平仓条件、平仓价格与紧随其后的反手开仓是一样的，问题是，后面的开仓成功了，前面的平仓指令没有被触发

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1,反手开仓和平仓价格一直?那这种情况我们从未碰到过,从日志无法调取相关有用信息

 

SELLSHORT()里面的平仓价格给下

 

2,目前处理方案您可以采用自动持仓同步功能,如下设置

 

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图20150309135434.png
图片点击可在新窗口打开查看

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等级：新手上路 帖子：71 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/22 21:41:00 		  发帖心情 Post By：2015/3/9 14:08:16 [只看该作者]

我还是退回再用3.0版本吧
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