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主题:请问回测

帅哥哟,离线,有人找我吗?
sadrick
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请问回测  发帖心情 Post By:2015/2/26 9:10:25 [只看该作者]

如果上一个K线达到条件1  比如 REF(condition1,1)=1,本根K线上穿上一根K的最高点H就市价开仓 同时限定N个点的止损

问题  1;实盘时,达到上一K的H时就发市价委托 ,那回测时是以什么价开仓?
问题2:  开仓后,在开仓的这根K线内达到止损 ,回测时是在本K线成交还是下一个K成交(我希望是本K能成交)止损的价位是什么 
问题三  本K止损后  再次上穿上一K的最高点 即第二次达到开仓条件  还能开仓吗 ?   分别对于  实盘 和回测

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2015/2/26 9:20:41 [只看该作者]

看你用你个市价,market是次周期开盘价,marketr是本周期收盘价

回测时是本周期成交还是次周期,完全是看你交易控制符的选择。limit和limitr,这两个都是限价区别就是本周期和次周期具体自己看函数说明里

可以开仓啊,能不能开仓完全是看你开仓条件是否有做限制。


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sadrick
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但交易系统弄到图上有问题  发帖心情 Post By:2015/2/26 9:52:59 [只看该作者]


KD:=REF(C,1)>REF(O,1)&&C>REF(H,1);          //开多条件
PD:=REF(C,1)<REF(O,1);          //平多条件



开多:=BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,REF(H,1));          //开多信号
平多:=SELL(PD,1,THISCLOSE);                       //平多信号


这是我简单测试的公式图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2015/2/26 9:54:36编辑过]

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sadrick
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如下  发帖心情 Post By:2015/2/26 10:02:21 [只看该作者]


KD:=REF(C,1)>REF(O,1)&&C>REF(H,1);          //开多条件
PD:=REF(C,1)<REF(O,1);          //平多条件



开多:=BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,REF(H,1));          //开多信号
平多:=SELL(PD,1,THISCLOSE);                       //平多信号

limitr改成marketr也是一样

这是我简单测试的公式图片点击可在新窗口打开查看   上一K收阳  下一K盘中突破上一K的最高点就开仓  但加到图上有些K明明上影线已经突破上一K(s收阳)的最高点但最终收盘收在上一K的最高点之下 但却在图上没有显示开仓 信号 ,我请教老师这个盘中突破开仓(不管收盘结果) 加到图上如何才能有显示  是公式逻辑问题 还是其他问题

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  发帖心情 Post By:2015/2/26 10:07:09 [只看该作者]

开多:=BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,REF(H,1)),IGNORECHECKPRICE;        //在后面加个忽略价格检查

因为你报单价格是用的上一根k的最高价,如果这个最高价比你本周期的最低价还要低,所以会出现白色箭头开不了仓。加上那个函数就行了


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如下  发帖心情 Post By:2015/2/26 10:42:28 [只看该作者]

还是一样 加上去了也显示不了 我上传的图你能看到吗 ,   。。。。。。如果你能看到图片就是画箭头那里


或者我文字再表达一边   我的目的是上一根K收阳 本K盘中达到上一K的最高点就开仓 ,,,但我以刚才那个公式加到图上往往有些上一K收阳本K上影线超过上一K的H(本应按我逻辑开仓), 但由于收盘最终低于这个H所以没显示开仓 ,要本K收盘结束大于上一K的H才能显示信号 。。。为什么会这样, 如果我的公式有问题, 应该怎么样改 ? 麻烦老师

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  发帖心情 Post By:2015/2/26 10:48:27 [只看该作者]

哦,这个是你代码问题啊,你用的判断是close这个在盘后就是收盘价了。

KD:=REF(C,1)>REF(O,1)&&C>REF(H,1);  

 

有些上一K收阳本K上影线超过上一K的H,你这个条件是用的最高价和上一k的最高价做比较,写法如下

KD:=REF(C,1)>REF(O,1)&&H>REF(H,1);  


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如下  发帖心情 Post By:2015/2/26 11:07:40 [只看该作者]

这个写法可以了   1‘  回测是以ref(h,1)开仓是吗 实盘就以REF(H,1)发市价委托   。。。。。另外,本K开仓后达到止损 在本K内再次达到上一K的H (按我的目的是要再次开仓的) ,但软件单凭一个K回测怎么知道其过程 ,我猜想回测时是不能实现其过程的,,  除非我用15分钟图   ,而软件得机制是用一分钟K数据来回测 这样勉强知道这个15分K的整个过程,,,老师明白我想说什么吗 

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  发帖心情 Post By:2015/2/26 11:09:07 [只看该作者]

回测无法模拟你实际交易的那种过程的,历史k线只有开高低收四个值,是没有中间数据的。

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如下如题如题  发帖心情 Post By:2015/2/27 13:31:46 [只看该作者]

但我的策略是是15分钟周期 本周期入场模式  回测时是用一分钟K基础数据还是15分钟K  ?15分钟误差太大

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