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主题:[求助]测试时,最大损失设定没得到执行?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
dong
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[求助]测试时,最大损失设定没得到执行?  发帖心情 Post By:2014/12/7 16:51:08 [只看该作者]

测试时,最大损失设定没得到执行?
针对股指连续,设置的最大损失是0.3%,针对目前的大约3000点的指数,最大损失应该是股指9个点左右,就是大约2700元左右止损。
1、明细中好几个最大损失的亏损在3000~4300元之间,和我计算的2700左右不符;
2、最夸张的是,有个最大损失是-8337.14元,

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
dong
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  发帖心情 Post By:2014/12/7 17:01:43 [只看该作者]

我有点明白了,平仓价是按照触发后的分钟K线收盘价计算的。哪能这么计算呢?这样测试结果非常不准确。
触发之后就应该很快成交,只不过加上滑点的几个价位而已。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
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  发帖心情 Post By:2014/12/7 17:54:51 [只看该作者]

回测历史k只有开高低收四个值,没法模拟你盘中触发成交的那个价格。

看下你交易函数里报单价格是怎么写的,例如market图表回测是按收盘价


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