[求助]关于程序化交易若干提问 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

请教各位大神

1、上期所无市价指令，默认情况下对于市价选项，金字塔采用超出市价委托3个价位发出市价单，若将3改成0，是否即成为真正意义上的市价？改成0是否不利于成交？一般情况下对于此项参数的建议？

2、模拟交易时，申请金字塔模拟交易账号，登陆金字塔模拟交易电信，和申请期货公司模拟交易账号，登陆期货公司的模拟交易平台，二者有何区别？

3、同一品种使用A、B两个策略进行交易，A为指标交易(只取最新周期的指标值进行开平仓判断)，B为算法交易(包含全局变量X、即有持仓时X不为0，空仓时X=0，另外还包含FOR循环)，可否在一个框架内，让A运行于后台交易模式，让B运行于图表交易模式？是否能让A、B同时运行于后台交易模式？此时B是否要运行于逐K？B中是否要使用ISLASTBAR？

4、上述第3个问题，使用框架时，若两个策略同时运行于后台，为使两个策略的持仓信息独立，使各自的持仓信息不对另一个算法运行造成影响，是否可在A、B两个策略中都使用虚拟持仓HOLDING？若在后台使用HOLDING，我的理解是HOLDING相当于一个全局变量，或者说相当于一个开关，当TBUY,TBUYSHORT条件成立时，不论是否有成交，HOLDING<>0；当TSELL，TSELLSHORT条件成立是，不论是否有成交，HOLDING=0。在后台使用HOLDING时，不去判断真实持仓，而是将虚拟持仓HOLDING作为一个开关来使用。请为理解是否正确？

主题：[求助]关于程序化交易若干提问