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主题:为什么测试报告和模拟操作差距那么大

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qdxzhy126
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为什么测试报告和模拟操作差距那么大  发帖心情 Post By:2014/11/26 20:31:19 [只看该作者]

我用历史测试,一年可以盈利几倍,可是用模拟盘做却是亏损的。还有我用if holding>0 then begin
 多止损:zs;

 if l<zs then sell(1,0,stop,zs);
  else if sellcond then sell(1,0,MARKET);把其中的stop换成limitr后测试的收益会降低非常多
  end

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  发帖心情 Post By:2014/11/27 8:46:12 [只看该作者]

1,理解下测试和实际交易的偏差,你测试是1年的历史情况

 

如果测试盈利实际交易就会盈利,那我们也就不用上班了。

limitr测试时是本周期限价交易



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qwer123
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  发帖心情 Post By:2014/11/27 9:02:50 [只看该作者]

你是指的图表结果和模拟结果差很多吧?
1.你的程序写法有问题,测试时都要用limitr。
2.测试时你没有考虑交易成本,像你这种写法要加3跳的滑点。如果你交易次数很多加上交易成本,收益曲线可能就变成直线向下。

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qwer123
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  发帖心情 Post By:2014/11/27 9:07:39 [只看该作者]

这种
if l<zs then sell(1,0,limitr,zs) 都属于偷价(除非你把滑点自动再加一跳);

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