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exitprice不会做价格调整的问题! 发帖心情

Post By：2014/10/28 0:15:16 [只看该作者]

我前几天在http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=71289&replyID=&skin=1犯了个低级错误.但是!金字塔就没有吗???

比如随便写一个均线交叉策略,平仓条件写成

多平:=cross(ma5,Low);

sell(多平,1,limitr,min(open,ma5-mindiff));

x1:exitprice,nodraw;

会发现exitprice不会做价格调整,而是等于ma5,那么回测结果就是不准的,每一笔交易差不多都存在零点几跳的偷价(enterprice也是这样的)!如果回测结果使用的就是这二个函数的返回值,那么,这是对限价下单书写方式的很大的问题!当然,技术上这很容易办到,自己做一下价格调整就解决了,但是这对于一般人而言,对于交易次数较多的人而言,甚至于经常写代码的人而言,都是一个不经意但可能影响很大的回测问题!关键是容易被忽视

希望金字塔主动解决这个问题.