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主题:错误下单的情况

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grecian
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错误下单的情况  发帖心情 Post By:2014/10/27 14:39:22 [只看该作者]

在图表程式化交易当中,我发现了下面几个错误下单的情况:

(1)账户->【成交明细】【委托记录】Tab,这两个账户的中的记录情况会有错误。

其中【成交明细】可能会出现重复记录同一时间的买入,如下红字部分:

1       11:28:58    IF11 股指1411            买入    2376.4    1       平      809529    投机
2       11:24:58    IF11 股指1411            买入    2376.6    1       平      809529    投机
3       11:24:58    IF11 股指1411            买入    2376.6    1       平      809529    投机
4       11:24:58    IF11 股指1411            买入    2376.6    1       平      809529    投机
5       11:16:00    IF11 股指1411            卖出    2378.4    1       开      809529    投机
6       11:11:59    IF11 股指1411            卖出    2378.4    1       开      809529    投机
7       11:11:59    IF11 股指1411            卖出    2378.4    1       开      809529    投机
8       11:11:59    IF11 股指1411            卖出    2378.4    1       开      809529    投机
9       10:31:58    IF11 股指1411            买入    2378.6    2       平      809529    投机
10      10:27:59    IF11 股指1411            买入    2379.2    2       平      809529    投机
11      10:27:59    IF11 股指1411            买入    2379.2    2       平      809529    投机
12      10:27:59    IF11 股指1411            买入    2379.2    2       平      809529    投机

但其实在【委托记录】中并不存在以上的重复委托

2       13:32:58    IF11 股指1411    限价    卖出    开      已报单      2384.2    1           0           809529
3       11:24:58    IF11 股指1411    限价    买入    平      全部成交    2376.6    1           1           809529
4       11:11:59    IF11 股指1411    限价    卖出    开      全部成交    2378.4    1           1           809529
5       10:27:59    IF11 股指1411    限价    买入    平      全部成交    2379.2    2           2           809529
6       10:18:59    IF11 股指1411    限价    卖出    开      全部成交    2379.4    1           1           809529
7       10:08:59    IF11 股指1411    限价    卖出    开      全部成交    2377.0    1           1           809529
8       09:52:59    IF11 股指1411    限价    买入    平      全部成交    2374.0    1           1           809529
9       09:45:59    IF11 股指1411    限价    卖出    开      全部成交    2376.4    1           1           809529

(2)还有一个问题是,会发现【交易状态】状态栏与上述的【成交明细】【委托记录】Tab对不起来(前两条记录不一致)

10/27/2014 9:49
809529 : IF11 - 正在申报 1 价格:2376.40 开仓 卖出
10/27/2014 9:49
809529 : IF11 全部成交 1 价格:2376.4 开 卖
10/27/2014 9:56
809529 : IF11 - 正在申报 1 价格:2374.00 平仓 买入
10/27/2014 9:56
809529 : IF11 全部成交 1 价格:2373.4 平 买
10/27/2014 10:12
809529 : IF11 - 正在申报 1 价格:2377.00 开仓 卖出
10/27/2014 10:12
809529 : IF11 全部成交 1 价格:2380.0 开 卖
10/27/2014 10:22
809529 : IF11 - 正在申报 1 价格:2379.40 开仓 卖出

(3)最后一个问题,【交易状态】状态栏里面的记录开平,会和DEBUGFILE语句打出来的不同,我在每次BUYSHORT,SELLSHORT前都使用DEBUGFILE,但是出现了在【交易状态】状态栏里面显示“全部成交”的记录,但是DEBUGFILE打出来的log文件中不存在这笔交易的成交

 

希望各位大虾们可以帮忙看看,不知道是否也遇到过此类问题


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  发帖心情 Post By:2014/10/27 16:00:54 [只看该作者]

1,这个是模拟交易的问题,账户成交回报返回重复。导致您本地有多条记录显示,实际不影响

2,这个你是指时间匹配不上吧?交易状态和账户栏成交明细实时交易的都是记录为本地时间,但如果您交易账户重新登录后,则成交明细返回为模拟交易柜台时间,这个时间和您本地时间可能存在差异

3,这个您最好贴下对应这部分的代码,我们看看是否触发下单后一定会DEBUGFILE



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  发帖心情 Post By:2014/10/27 17:14:52 [只看该作者]

(1)针对第二点,时间匹配不上是否有办法可以让时间对上?还是说只要交易账户重新登录我们就没有办法了(其实我基本没有动过账户,重新登录也只是模拟账户自己的操作,是不是收费用户就没有这样的问题)

(2)针对第三点

if (holding = 0 AND flagtb = 1) then                                                                     
      begin                                                                                                  
       DEBUGFILE('C:\Users\Administrator\Desktop\exchange.txt' , '1a2:%.2f',a2  );
       BUYSHORT(1,1,LIMITR,a2);
       exchangeType: = 1;                                                                 
      end;

其中flagtb 是一个信号而已


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  发帖心情 Post By:2014/10/27 17:21:30 [只看该作者]

1,模拟都有这个问题,实盘比较准确。

这个是模拟柜台后台时间,暂无很好的处理方案。其实对实际交易没有影响

 

2, 这段代码如果下单DEBUGFILE一定会记录当时A2的值。

对应时间为条件满足时间及信号产生时间,而不是实际触发下单时间

这边您要自己区分好



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  发帖心情 Post By:2014/10/27 18:22:36 [只看该作者]

谢谢您了

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