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主题：历史回测的一个想法
帅哥哟，离线，有人找我吗？
dwjgwsm
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等级：黑侠 帖子：864 积分：607 威望：0 精华：0 注册：2013/3/14 23:16:32 		历史回测的一个想法  发帖心情 Post By：2014/10/14 13:08:11 [只看该作者]

手动短线实盘中常见的一种做法是,通过当天开盘后一段时间各品种的涨跌情况判断整个市场的强弱程度决定当日交易策略,以及挑选最强最弱的品种进行交易.这个方法本身是很有效的,如果能够在程序化交易中模拟这种策略,实现这种交易方法,应该是一个不错的做法!但遗憾的是没法历史回测.不知道金字塔有没有兴趣去实现?
[此贴子已经被作者于2014/10/14 13:09:15编辑过]
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
RogarZ
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等级：超级版主 帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2014/10/14 13:19:05 [只看该作者]



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dwjgwsm
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等级：黑侠 帖子：864 积分：607 威望：0 精华：0 注册：2013/3/14 23:16:32 		  发帖心情 Post By：2014/10/14 14:44:36 [只看该作者]

我说的是历史回测!
既然是自动交易,什么想法最好是先历史回测了才能用.
[此贴子已经被作者于2014/10/14 14:45:27编辑过]
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2014/10/14 15:32:58 [只看该作者]

历史回测也能做到,只是你用历史的数据做排序,然后再做相应的动作罢了


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dwjgwsm
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等级：黑侠 帖子：864 积分：607 威望：0 精华：0 注册：2013/3/14 23:16:32 		  发帖心情 Post By：2014/10/14 15:41:38 [只看该作者]

你再想想,如果是实盘的话,交易者是按照比如说开盘前十几二十分钟的价格情况判断后市.你现在的历史回测能做到吗?这会产生未来数据的.所以这个需要插值,插入更小周期的数据

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2014/10/14 16:07:04 [只看该作者]

 

TestReport 对象 全新的VBA策略回测对象

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=68896

 

看一下上面的这个, 使用VBA二次开发来控制回测, 只有你想不到的没有做不到的

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