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主题:回测时MIN和max函数间歇性罢工是怎么回事

帅哥哟,离线,有人找我吗?
allen23
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等级:新手上路 帖子:99 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/12/27 13:28:22
回测时MIN和max函数间歇性罢工是怎么回事  发帖心情 Post By:2014/9/5 18:11:44 [只看该作者]

平多1:SELL(平多条件1 AND HOLDING>0,0,LIMITR,MIN(Open,ENTERPRICE*(1+N4*N3/1000))) ;
平多2:SELL(平多条件2 AND HOLDING>0,0,LIMITR,MIN(Open,ENTERPRICE*(1-N3/10000))) ;
平空1:SELLSHORT(平空条件1 AND HOLDING<0,0,LIMITR,MAX(Open,ENTERPRICE*(1-N4*N3/1000))) ;
平空2:SELLSHORT(平空条件2 AND HOLDING<0,0,LIMITR,MAX(Open,ENTERPRICE*(1+N3/1000))) ;

思路是进场后固定止盈止损

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:3.png
图片点击可在新窗口打开查看

这次问题出在8月8日14点45分
做多成本价15193,止损价是15193*0.995=15117
改时间触及止损条件,止损价应该是开盘价和止损价的较低值,
结果交易明细取了较高的开盘价
这种情况如何解决(
[此贴子已经被作者于2014/9/5 18:12:04编辑过]

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
马良
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  发帖心情 Post By:2014/9/5 21:45:53 [只看该作者]

用debug2函数记录一下回测时变量的变化,不能靠猜的

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